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気をつけたいアルゴリズムによる相場のかく乱

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18日からの一週間は結構為替相場が動く週となりました。週初は「G20」ワシントンがらみの報道で日本が為替介入できる可能性が極めて低くなったことが確認され、ドーハで開かれた産油国の増産凍結の交渉が決裂したことからドル円は下値を試すこととなりました。
そして21日の「ECB理事会」、22日の一部メディアによる日銀の「マイナス金利」絡みでの緩和措置観測報道でユーロドル、ドル円が日替わりで大きく相場を動かすことになってしまいました。
ただ、前半の事態は比較的どのトレーダーにとっても理解できる動きとなっているのですが、後半のユーロドルとドル円の動きは正直なところ、結構不可解な動きを示現することとなっており、あらためて感じさせられるのがアルゴリズムによる相場への仕掛け的な動きの問題なのです。

ドラギ会見スタートで見る見る上昇したユーロドル

昨年12月と今年3月、「ECB理事会」後の「ドラギ総裁」会見でユーロが大きく買われるショートカバーが発生したのは記憶に新しいところですが、今回の会見が始まってからも大きく買われる動きとなりました。

ドラギ総裁」会見は一部始終みていましたが、日本時間の8時45分の「政策金利」発表で何もでなかったことから買い戻されたユーロドルは会見スタート後から80PIPS 以上跳ね上げはじめた相場は途中から停滞し、会見後には大きくユーロが売り込まれ始めて逆に120PIPS以上下げるという行って来いの状況となりました。
これはどうみても「イベントドリブン型」のアルゴリズムの仕業のようで、今回は会見を見ながらチャートの推移を追ってみましたが、特別決定的な発言もないままに買い上げられ、終了と同時に見る見る売られる形となっており、最初から「ドラギ総裁」会見に合わせて買い上げるプログラムが働いていたとしか思えない仕掛け的な相場になっていたことが印象的です。
相場を動かすアルゴリズムはひとつだけではなく、いくつもの仕掛けが動くわけですから、みなが一致団結しているわけではないと思われます。
しかし、マーケットメーカー的に相場をどこかのアルゴリズムが煽動し始めるとほかのアルゴリズムや個人投資家がその動きについていくことも十分に考えられ、とにかく値の動きは必要以上に増幅されるものとなります。
今回のこの動きは明らかにアルゴリズムの絡む動きであり、結果から見ればほとんど値動きはないものの、迂闊にポジションをとった人はそれなりに切らされて痛んだ相場展開だったのではないでしょうか。

ドル円も観測報道ひとつで2円40銭も上昇する動きに

さて、この週でもっともたまげたのはドル円上昇の動きです。東京タイムにブルームバーグで報じられた日銀の追加観測報道から見る見る買い上げられたドル円は、NYタイムも原油高がサポートしたこともありなんと111円80銭近くまで買い上げらることとなってしまいました。

もちろん主要中銀の中では久々に大型の緩和期待となるのが日銀の動きですから、市場の注目度が高いのはわかります。
しかし、検討しはじめているという関係者の発言を基点とした不明確な観測報道ひとつでここまで買い上げられるのかというのも不可解です。
チャートを見ていますと、ロンドン市場、NY市場とまたいだ時間帯でも一切緩むことがなく一方的に買い上げられているところが実に気味悪い雰囲気を醸し出しています。
通常のチャート分析から行けば終値で111円台後半まで買い上げられた相場ですから、週明けも上値を追う展開が十分に予想されますが、穿った見方をすれば「イベントドリブン型」のアルゴリズムが一気に買い上げをはかり、28日の「日銀政策決定会合」発表後に事実売りに持ち込むのではないかとさえ思われる極端な動きになってしまっています。
米商品先物取引委員会(CFTC)が22日発表した19日時点の建玉報告によると、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の通貨先物市場で非商業部門(投機筋)のドル円のショートは7万1870枚と前回の6万6190枚から5680枚増加しております。
ここまで相場が買いあがればロスカットする向きもでてショートカバーはさらに増幅することになってしまうのも織り込んだ動きのように見えて仕方ありません。
4月に入ってからの下落では107円台中盤を下抜けることができませんでしたから、一旦のドル売り円買い仕掛けをこの動きで終焉させたと見ることもできます。
ドル円にこうした「オーバーシュート」気味のショートカバーがでるのは久々ですが、個人投資家にとって不可解に感じられる動きがでたあとはさらに不可解な動きが登場する可能性も高いため、25日からは、かなり注意が必要な一週間がやってきそうです。

ドル円は112.50円、115円を超えないかぎりトレンド変化はなし

直近の相場状況を見るとさらにドル円は上値追いをしそうな感じですが、少し長い時間足(日足、週足、月足)でみますとまだ下落のトレンドが解消したわけではなく、現状でも調整戻しの域を脱していないことがわかります。

1992年以来のドル売り円買い、つまりドル円ショートが溜まっているわけですから、ショートカバーも出やすい環境にあることは間違いありませんが、大局では流れは変わっておらず、一定の動きに順張りでついていくとしてもどこで止めておくかについてはよく考えたほうがいい流れになってきています。
ただ、ドル円については再度の戻り売りは安易に行わず下落を確認してからでも遅くはなさそうで、迂闊にポジションをつくらずに相場の動きを確認してから売買にはいりたいところです。
(この記事を書いた人:今市太郎
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