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IMM通貨ポジションから考えるこの先の動き

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多くの方は既にご存知だと思いますが、CFTC・全米先物取引委員会は、各取引所にそれぞれの商品先物の建て玉の公表を義務付けております。
それを受けて各取引所は毎週火曜日の取引終了後の建て玉枚数をCFTCに報告し、CFTCはそれを集計して、毎週金曜日の午後3時30分(米国東部時間・日本では朝4時半)にホームページ上で公表しているのです。これがIMM通貨ポジションと呼ばれるものです。
一般的には、Non-Commercial(投機筋)のLong(買い)とShort(売り)の枚数が最も注目されることになります。
ヘッジファンド」やアルゴリズムによる高速自動売買を仕掛けるCTAなどの投機筋のポジションの変化によって、相場の方向性を見るという事がこの数字の使い方になりますが、大口の「ヘッジファンド」などは外部に手口が公開されることを避けます。
その為、米国内で通貨先物を利用しないといわれており、必ずしも「投機筋」の動向が反映されるとは限らないのもまた事実です。
2015/10/10に発表された数字でみますと・・10月6日現在、円買いポジションは前週比で-703 枚となり、 円売りポジションは前週比で-5,156 枚となっています。これに伴い「投機筋」ポジションの売り越しは前週比で-4,453 枚となっていることがわかります。 

急激に買いもちが減少したドル円

下記のグラフを見てみますと一目瞭然ですが、ドル円はこれまで年間を通じて非常に多くの買い持ちが維持されてきた通貨ペアだったのですが、ここへ来て「アベノミクス」が始まってから初めてといってもいいほど建て玉が減っていることがわかります。

これはドル円を買い持ちから売りに転じているというよりもポジション自体を「投機筋」が明らかに減らしていることがわかります。
つまり動かないドル円に誰も買いも売りも入れていないのが現状の相場状況であるということです。

買い持ちの投げが出ないから大幅にも下がらない

足元のドル円相場は15日の早朝のベージュブックの発表を受けて「118円台」まで下落していますが、そもそも「投機筋」が大きくドル円を買い持ちにしていないため、投げもでないので大幅に下落しない状況が続いていることがわかります。

また一部のファンドではかなり資金を積み上げてこのレンジ相場対応をしており、下げれば買って120円台を超えたところで猛烈に売り。
そうすることで狭い利幅を何度も行き来して、月末の決算に向けて利益を積み増しているといった噂も聞こえてきます。

投機筋はほとんどポジションをもっていないため上にも下にも動ける状況

ドル円は「三角持合い」のなかで膠着状態を抜け出しきれていませんが、そろそろ上か下かの方向に抜け出す時期にさしかかってきている状況に見えます。

しかし、この「投機筋」のポジション保有状況が本当に正しいとすれば下抜けも上抜けもありうる状況であることが想定でき、片方にだけ決め打ちするのは注意が必要といえそうです。

雇用統計を受けて買い戻されたNYダウもかなりいい線に到達

2日に発表された雇用統計数字の悪化を受けて「資源国通貨」や「新興国通貨」などが大きく買い戻され、NYダウも大きく下落幅をとりもどすショートカバーが続きました。

しかし、8営業日連続の上昇も一服し、相場的にはかなりいい線まで戻した感があります。
日経平均も3連休後は下落をはじめており、これにつられる形でドル円も118円台まで下落しています。果たしてこの動きが116円、113円方向への下落に繋がるのかどうかが注目されるところです。
FRB」の利上げが10月に期待する向きはほとんどなくなっていますが、日銀の追加緩和はいよいよETFの買付資金が枯渇するだけにまだ根強いものがあり、月末30日まではこの持合状況を保つ可能性が高いと考えられます。
今後、今年まったく儲かっていない「ヘッジファンド」が仕掛け売りを浴びせてくることも考えられ、上下両方向の展開を想定しながら売買していくことが重要になりそうな月の後半です。
(この記事を書いた人:今市太郎
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