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何故だか当るアノマリーについて考える

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為替や株価の世界にはファンダメンタルズやテクニカルの分析ではどうしてもその理由が説明できないものの、経験則的に起こりやすい事象というものがあります。
そのほとんどは時期に絡むものが多いのですが、こうした合理的に説明できないけれど起こりやすい事象のことを総称して「アノマリー」と呼んでいます。

アノマリーは100%当るわけではない経験則

根拠ははっきりしないがなぜかいつも同じような動きをする事象、つまりアノマリーと呼ばれるものは為替にも株にも結構多く存在します。

卑近な例で言えば、米国の株式市場でSell in Mayと呼ばれるものも5月以降秋口まで株価が低迷するので、そのアノマリーが10月の後半から買って5月までに売ってしまえという諺めいたものに仕立てられているのです。
根拠がはっきりしないというのは、複合的な理由によるもので我々がその理由をしっかり理解できていないだけで必ずなにかの理由は存在するはずです。
ですから、その理由が判明すればより当る確率は高くなるのですが、今のところ根拠がはっきりしないものが多数存在するのです。

季節的なアノマリー

為替の世界での季節的なアノマリーですと、中国市場の経済減速の影響をもろに受けて今年の夏はさらに大幅下落が加速している豪ドル円が8月に毎年なぜか下落する」といったものがあります。

これまで夏場の豪ドル円は過去10年だけ見ても8割以上が8月を中心として下落しており、アノマリーの中でも確率の高いものになっています。
南半球はちょうど真冬の時期であり、何かの経済活動にも起因しているのですが、その理由はなぜか判っていません。もともとクロス円ですから複数の要因から形成される価格であるだけに、理由が見つかりにくいこともあるようです。

日本であまりにも有名なジブリの法則

「スタジオジブリ」の作品が日本テレビ金曜ロードショーで放映される日に米国の雇用統計の発表がぶつかると発表後の為替は大荒れになるといったアノマリーは、かなり多くの市場参加者が知るものとなっています。

ただ、株の世界では金曜日のジブリ作品のオンエアがあると、高確率でその日(又は月曜日)のNY株式市場をはじめ海外指標が大荒れとなり、週明けの日経平均株価が急落するという形で、さらに拡大解釈されるようになっているのです。
あまり市場で噂になるので、外人の投資家でも気にする人間がでてくるほど有名なアノマリーです。
eワラント証券のCOOである「土居雅紹氏」がこのアノマリーに着目して相場との関連性を分析していますが、“ジブリの呪い”とTOPIX、米ドル円レートにはなんら統計的に有意な関係は見出せなかったようです。
一方、「金曜日」というだけで翌営業日と当日夜のFXの値動きが大きくなる傾向が認められたとしています。 この分析では、「金曜日」というだけで翌営業日と当日夜のFXの値動きが大きくなる傾向が認められています。
また、米国雇用統計の発表日(原則として第一金曜日)である場合は、翌営業日のTOPIXの変化率と当日夜のドル円レートの変化率は方向に拘わらず大きくなっているとのことです。
興味深いことにドル円レートに関しては、雇用統計の発表時に、0.2%程度円安ドル高になる傾向があることも分かりました。実はジブリとは関係なく金曜日という日にちがFX取引となんらかの関係を持っていることは間違いないようです。

アストロのアノマリー

またFXの世界では「アストロのアノマリー」もよく登場します。たとえば満月の夜はドル円は円高に動くとか、水星の逆行時には相場が荒れるといった話は日常的に登場するものです。

さらにFXアストロロジーと称して先行きを占うレイモンド・アレン・メリマン氏のような存在も登場して既にビジネスとしても成立しつつあるのです。 
まあ、アノマリーで商売をする人間はそれが当らないとかなり市場でこっぴどく叩かれる傾向があるようですが、リーマンショックような大きな動きを当てている実績があるので、足元の中国起因の大幅な下落相場ではまたまた注目の存在となってくるのかもしれません。

アノマリーをどう活用するか?

このようにちょっと見ただけでもかなりのアノマリーが市場でうごめいていることは間違いなく、米系のトレーダーは13日の金曜日ですらトレードを真剣に嫌気するといわれるほど欧米ではアノマリーを気にする輩が多いのは事実のようです。

こうしたアノマリーをどのように利用していくかですが、これだけに依存するのは危ないとはいうものの、過去の確率が8割近いものならばある程度それにのってもいいのではないかと思う」次第です。
たとえばオシレーター系の売買シグナルなどは、ものによっては7割を切る的中率で騙しは3割以上となるわけですから、アノマリーだけで8割の確率があるならばタイトなストップロスをおいて対応してみるというのもひとつの考え方です。
アストロと相場の連携性については正直なところ、どこまで関係があるのかはわかりませんが、フィボナッチを含めて人間のやらかすアクティビティにこうした理解できないものが影響を与え続けていることだけは間違いないようなので、考慮する意味はあるのではないでしょうか?
もちろん、これだけに終始すればオカルト的ですし、そもそも占い師が相場で大金持ちになった人物もいませんから「のめり込みは禁物」です。
(この記事を書いた人:今市太郎
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