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移動平均線がベースのオシレータ系テクニカル指標であるMACDとレンジ相場やボックス相場の逆張りで強みを発揮する人気のオシレータ系テクニカル指標であるRSIを組合せ、さらに移動平均線を織り交ぜたレンジ・ボックス相場におけるより確度の高い逆張り手法についてご紹介します。
手法概要
| 手法名 | ボックス相場の逆張りトレード手法 | ||
|---|---|---|---|
| 開発者 | りらっちさん | ||
| 勝てる? | 勝てる | ||
| 取引スタイル | デイトレード | ||
| 時間足 | 15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足 | ||
| 通貨ペア | 米ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロ米ドル | ||
| 分析手法 | ＲＳＩ、ＭＡＣＤ、移動平均線 | ||
| その他選択項目 | 逆張り | ||
| 取引市場 | 欧州市場、ＮＹ市場 | ポジション保有時間 | 3～4時間 |
| FX業者 | 外為オンライン-ＳＢＩＦＸトレード | 月間取引頻度 | １０回 |
| エントリー注文 | 成行-逆指値 | 決済注文 | 成行、逆指値 |
| 勝率 | 60％ | 損益レシオ | R-1.5 |
| 平均利益 | +30pips | 平均損失 | -20pips |
エントリー詳細
第一段階として、この手法を使うために、相場の状況を判断しなければいけません。そのために、使用するのが移動平均線になります。
移動平均線はEMA（指数平滑移動平均線）を使用して、短期を25、中期を75、長期を200に設定してチャートに表示させます。そして、レンジ若しくはボックス相場を判断します。
判断のポイントは、ローソク足と移動平均線の「位置関係」を確認します。
チャートのように、ローソク足と短期移動平均線（25）と中期移動平均線（75）が絡み合うように上下する値動きの時は、レンジ相場となります。ここを狙っていきます。
くれぐれも、移動平均線がパーフェクトオーダーとなっている相場で狙ってはいけません。
パーフェクトオーダーでトレンドが発生している相場では順張りが基本ですので、逆張りを行うこの手法では不向きです。エントリーしたとしても損切に見舞われるのがオチです。
（※パーフェクトオーダーとは上昇トレンドの場合、ローソク足、短期移動平均線（25）、中期移動平均線（75）、長期移動平均線（200）が上から順番に並ぶ相場のこと。下降トレンドはこの逆の並び順のことです）
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◆ロング（買い）の場合◆
［エントリーポイント］
RSIが75の買われ過ぎゾーンに達して、MACD線がシグナル線をゴールデンクロスしたポイントがエントリーポイントとなります。
実際にエントリーはMACDがシグナル線をゴールデンクロスした瞬間のローソク足が確定後、次のローソク足が前のローソク足の高値を超えた所を確認して、成行でエントリーします。
若しくは、前のローソク足の高値を少し超えたところに逆指値で買い注文を入れておいてもいいでしょう。
◆ショート（売り）の場合◆
［エントリーポイント］
RSIが25の売られ過ぎゾーンに達して、MACD線がシグナル線をデッドクロスしたポイントがエントリーポイントとなります。
実際にエントリーはMACDがシグナル線をデッドクロスした瞬間のローソク足が確定後、次のローソク足が前のローソク足の安値を下回った所を確認して、成行でエントリーします。
若しくは、前のローソク足の安値を少し下回ったところに逆指値で買い注文を入れておいてもいいでしょう。
損切りと利益確定
◆ロング（買い）の場合◆
［決済ポイント］
決済ポイントはRSIが75の買われ過ぎゾーンに到達し、75のラインを下抜けた時です。その瞬間に素早く成行で決済します。
なぜ、75ラインに到達した瞬間ではないのかと言うと、このチャートでも分かるように、75ラインに到達してから2～3時間は陽線で価格を伸ばしているため、75の買われ過ぎゾーンに到達したからと言って、すぐに決済してしまっては利益のとりこぼしをしてしまいます。
また、MACDがデッドクロス瞬間まで待って、決済した場合は、MACDのシグナルが価格の変動対して少し遅れて反応するので、より高値での決済をし損なう可能性があります。
［損切りポイント］
損切りポイントはエントリーした時点の直近安値を確定したローソク足の安値を下回ったポイントを損切ポイントとします。
下ヒゲが長い場合は、損切幅が広がってしまいますので、実体の安値当たりに置いた方がいいでしょう。もちろん、エントリー後にすぐに逆指値注文することを忘れないように気を付けて下さい。
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◆ショート（売り）の場合◆
［決済ポイント］
決済ポイントはRSIが25の売られ過ぎゾーンに到達し、25のラインを上抜けた時です。
25のラインを上抜けた瞬間に素早く成行で決済をかけます。25ラインに到達した瞬間に決済をかけないのは買いの時と同じ理由です。
［損切りポイント］
損切りポイントはエントリーした時から少し遡って、直近の高値を確定したローソク足の高値を下回ったポイントを損切ポイントとします。
下ヒゲが長い場合は、実体の高値でもかまいません。もちろん、エントリー後にすぐに逆指値注文することを忘れないように気を付けて下さい。
レンジやボックス相場のみ活用できる
チャートを見たとき、「エントリーポイントはRSIが買われ過ぎ、売られ過ぎゾーンに到達した瞬間がシグナルが早くていいんじゃないのか？」と一瞬思われた方もいると思います。
しかし、RSIの買われ過ぎ、売られ過ぎゾーンに到達後に何度かラインを行き来している箇所がチャートでも確認できるように、RSIのシグナルだけに頼りすぎるとダマシに合ってしまい、損切りを多発しかねません。
そのため、RSIのシグナルに加えMACDのシグナルを採用することで、ダマシに合う確率を下げることができます。
繰り返しますが、この手法はレンジ相場もしくはボックス相場のみ活用できる方法です。くれぐれも移動平均線がパーフェクトオーダーの時には使用しないように注意しましょう。
