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為替の仕組みの根本のこと

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おはようございます。本日は為替のシステムの根本のことの話をしたいと思います。今までのおさらいになりますので、確認のために読んでみてください。

いつも実行為替レート

これは、いつものようにドルと円の実効為替レートになります。グレーの系列3が円の実効為替レート、緑の線がドルの実効為替レートになります。

いつものように去年の9/3から、先週の火曜日、2/19までのものになります。これをみれば、政府閉鎖が1/25に解除をされた緑のアメリカが押し目買い、そして日本円は相も変わらず戻り売り状態です。
要するに日本経済は、戻り売り基調なのに、株価は買われている状態で、何を勘違いしているんだ、ということになります。
ただし、これは先週、主に説明をした金利が急速に低下していますので、この低金利を背景とした株買い、ということを説明しました。このグラフではわかりにくいので、今年の年初、1/1を同じ数字にしてその差の変化をみていきましょう。 
青い線の系列5が日本円の実効レート、茶色の系列10がアメリカドルの実効為替レートになります。上記の説明通り、1/1を「1」としてその変化率をグラフにしています。
ドル円のレートは、ドル÷円によって算出されますので、このグラフでいえば、系列10÷系列5によって算出されることになります。つまり系列10÷系列5ですから、系列10であるアメリカの実行為替レートが分子になり、系列5である日本円実効為替レートが分母になります。
ではこれをドル円で考えていくと、このドル円が円安になるためには系列5÷系列10の分母が小さくなって、分子である系列10の数字が大きくなれば良いとなる訳です。
円高になるのには、その逆になればよいということになります。円安になるためには分子、アメリカ実行為替レートが上昇しているときに円安になるのだ、と思えばよいのです。
その場所は1/31から2/15までになります。そして分母の場合は、青い線の日本円が下がっているかをみればよいということです。そうすると、青い線は2/1から2/5に急速に下がり、2/12~14も同様になっています。 
これは、実際のマーケットの動きを上記のグラフに足したものです。
太い線は実際のドル円レート(右軸)になります。
みれば、2/1-5までに大幅に円安になっており、2/14-15までに大きく円安になっています。つまりエビデンスとか証拠が大事だと昨今は言われるようになっていますが、この為替の基本として提示している計算式の証明は、ある程度証明されていると思います。
これは、上記の系列5÷系列10をしたものが系列1の青い線(左軸)です。オレンジの線は実際のドル円レート(右軸)になります。みればおわかりになりますが、ほぼ動きは相似の動きになっており、若干の誤差がありますが、ほぼこの通りに動いているのです。
これが為替の基本的な動きの基本であり、このことがわかっていない人が、為替を解説しても仕方がないでしょ、というのが私の本音です。

実際の使い方

毎日のリアルタイムの実行為替レートはわからないから、この計算はできないじゃないか、という方はいらっしゃると思います。では、これに代用されるものがあるのではないか?と考えていきます。

それはドルインデックスと円インデックスになります。これだとリアルタイムで絶対値レートがわかります。これに金利計算や株式の上下動を相対値にして足して計算をすれば、基準値はわかることになります。
ここまで、やって、これをシステムに組み込むと、勝率は6割になるのです(笑)。9割とか10割にはなりません。
ここまでロジカルにやっても、こんな勝率にしかなりませんが、時間が経過をすればこの基準値に収れんするのはわかっていることなので、時間軸を無視すれば勝率は9割になります。マーケットのAIを作っている人はここまで理解をしないと、そのロジックは作成できないのが普通です。
私のシステムはまだ、改善の余地がありますので、まだまだ鋭意作成中になります。かなりのサービスをして書いていますけど、私は絶対値の計算を毎日しているので年間の予測は当たるようになっただけの話です。
ただ、日々や週間は、まだ、ダメなのです。EAやAIのシステムを組んでいる方や、金融関係者にはこの書いてあることが理解できる人は1割、それを実際にシステムに落とし込むことができる人は0.1パーセントくらいでしょうね。このシステムの特徴は大きくは、絶対に外さない、ということです。
ほかのシステムは明後日の方向に予測を出しますよね。今はこのシステムを使って予測するのがよいと思います。なぜなら絶対値が確りしていれば、株価は金利に左右され、金利は低利安定なのですからブレが少ないからです。
(この記事を書いた人:角野 實
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