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FXを初めて2年経った頃、システムトレード手法として完全では無いながらも勝てるシステムを作ることが出来ました。
もともと、私はＥＡ等の自動売買に反映出来るレベルでのシステム作りを目指しており、プログラムを勉強し、ＥＡを作成しバックテストを繰り返していましたが、どうしても意図しない場所でのエントリーが多くなってしまいました。
そのため、まずは裁量トレードを取り入れた取引ルールを作成しました。よって、完全なシステムトレードとはなっておらず、裁量によって大きく左右されますが、FX取引の軸となるルールとして使用しています。
FX手法概要
| 手法名 | FXのシステムトレードと裁量の組合せ | ||
|---|---|---|---|
| 開発者 | WATさん | ||
| 勝てる? | 勝てる | ||
| 取引スタイル | スイングトレード | ||
| 時間足 | 5分足、1時間足、4時間足、日足 | ||
| 通貨ペア | ユーロ円、ユーロ米ドル | ||
| 分析手法 | ローソク足、移動平均線 | ||
| その他選択項目 | 逆張り、順張り | ||
| 取引市場 | ＮＹ市場 | ポジション保有時間 | 1日 |
| FX業者 | OANDA JAPAN | 月間取引頻度 | ５回 |
| エントリー注文 | 逆指値 | 決済注文 | 指値、逆指値 |
| 勝率 | 30％ | 損益レシオ | R-3 |
| 平均利益 | +90pips | 平均損失 | -30pips |
エントリーはエリオット波動論
このFXトレードではまず転換点を見つけることから始まります。転換点は日足、4時間足等の大きな足でのトレンドの中での高値、安値での反発。もしくは200日の移動平均線での反発等、相場に強く影響すると考えれているシグナル付近の動きに注目します。
転換点の見極めの主なシグナルは移動平均線とサポート、レジスタンス線ですが、フィルターとしてはRSIやMACD等のオシレータ系指標での反発のサインが同時に出ているかも確認します。そのサインの有無によって反発の強さを判断します。
次にエントリーですが（ロングの場合）小さい時間足（5分、15分、1時間足）の中でエリオット波動理論の第３波が第１の波の高値を超えた瞬間にエントリーします。これは成り行きでも逆指値でも同じことです。
※エントリーイメージ
損切りと利益確定について
損切りについては、エリオット波動の第2波の安値に置き、利確の場所については建値から損切りまでの「pip数の3倍」としてセットします。
チャートを見ていない状況ではこれで終了ですが、チャートを見ていられる状況の場合、損切りと利確は臨機応変に行い、チャートが崩れたと判断した場合はすぐに逃げるようにします。
トレンドを見極める判断基準
トレンドフォローといいつつも逆張りのFX手法ですが、あくまでトレンドを見極める判断基準のひとつとしています。
このトレードFX手法の中で一番多く現れる形はチャートが崩れての損切り、利確です。
時間足によっては常に見ていないといけない状況になってしまうため、もう少しエントリー段階での見極めが出来れば楽にFXトレード出来る様になると考えています。
