ドローダウンとは累積利益からの下落率のことを言う言葉です。FXの世界ではシステムトレードで利用されるもので最大ドローダウンをどれだけにするかを設定することでリスク管理を行うものになります。
この最大ドローダウンというのはちょっとわかりにくい表現になりますが、たとえば100万円の投資金が翌月70万になれば30万円、さらに翌月この70万が30万になってしまいますと最大ドローダウンは70万となります。

そこから盛り返して90万にまで戻した場合はドローダウンはゼロで、その後また負けて90万が60万に減少すればドローダウンは30万となり、この取引の最初から最後までの最大ドローダウンは前述の70万が正しいことになります。

最初の資金と最後の資金だけみてドローダウンを計算してしまうと、ちょっと異なる数字になることだけは覚えておく必要があります。

最大ドローダウンの意味とは

この最大ドローダウンの意味するところですが、つまりは今後どのぐらい資産が減る可能性があるかを示唆しているといえるのです。

今後シストレを続けたときにとろうとするリスクに対しどのぐらいの運用資金を必要とするのかを考えるために有効に役立つも問いえるわけです。

最大ドローダウンがわかれば今の証拠金では足りないといったことも十分に考えられますから、一時的なドローダウンよりもやはり最大ドローダウンを想定しておくことに意味があるといえます。

ただ、もうひとつ気をつけておかなくてはならないのは、シストレの場合なんらかの事態から想定を上回る下落などが起きると当初想定していたドローダウンを超えて証拠金が大きくなくなることもあり、通常取引から考えられるレベルを突き抜けるリスクがあることはあらかじめ承知しておく必要があります。