著者TOMOZOの手法

トレンドラインと移動平均線@5MAを組み合わせたFX手法

2014.03.20 | 
 

167回

トレン...

trendlinesyuhou

トレンドラインは、FXの入門書や雑誌などに必ず取り上げられていますので、誰でも目にしたことがある分析方法だと思います。

しかし、入門書や雑誌では、ラインの引き方(例えば下落トレンドは高値と高値を結ぶ)など、基礎中の基礎の部分しか取り上げられない事が多く、肝心のエントリーや決済のポイントについて、具体的に解説したものはほとんどありません。

そこで、本日は、私が長年使っている【トレンドライン手法】を紹介し、詳しく解説していきたいと思います。


手法概要

手法名 トレンドラインと移動平均線(5日線)を使った手法
開発者 TOMOZO
勝てる? 勝てる
取引スタイル デイトレード、スイングトレード
時間足 1時間足、4時間足、日足
通貨ペア 米ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロ米ドル、ポンド米ドル、豪ドル米ドル
分析手法 ダウ理論、移動平均線、トレンドライン
その他選択項目 低レバレッジ、順張り
取引市場 オセアニア市場、東京市場、NY市場 ポジション保有時間 12時間
FX業者 Alpari Japan、OANDA、クリック証券 月間取引頻度 5回
エントリー注文 指値 決済注文 指値、逆指値
勝率 50% 損益レシオ R=3
平均利益 +60pips 平均損失 -20pips

トレンドラインの引き方

linehikikata

まずは、トレンドラインの引き方からです。MT4チャートを使用して、時間足は1時間足です。

一般的にラインの引き方は2種類あります。

上昇トレンドラインを引く場合

1.安値のヒゲと安値のヒゲを結ぶhigetohige (1)

 

2.安値の実体と安値の実体を結ぶ(ラインチャート)linechattr (1)

トレンドラインの種類には、この2種類がありますが、

本手法では【1.安値のヒゲと安値のヒゲを結ぶ 】方法を採用しています。


エントリーポイントについて

entrypoint

それでは、過去チャートにトレンドラインを引いてエントリーポイントを確認してみたいと思います。

非常にシンプルです。ラインを引いて、タッチしたところでエントリーします。

上昇トレンドのラインタッチで買うパターン例をみていきます。

【例1】

0005usdjpyh1 (1)

【例2】

0002usdjpyh1 (1)

【例3】

0003usdjpyh1 (1)

下落トレンドラインタッチのエントリーも確認してみましょう。

【例1】

0001usdjpyh1 (1)

【例2】

0004usdjpyh1 (1)

フィルター機能

3tuno

ここまで、トレンドラインを引いて、単純にラインタッチをエントリーする方法を解説しましたが、闇雲に全ての場面でエントリーをするわけではありません。

無駄なポジションを減らすために、この手法では、トレンドラインタッチエントリーの際に 3つのフィルター を掛けて、騙しを回避します。

その3つのフィルターについて順番に解説して参ります。


【フィルター1】日足5日線の方向に逆らわずにトレードする

5nichisen

1つ目は、日足5日移動平均線の導入です。5MAと呼ばれるラインになります。

移動平均線については、こちらのページ ⇒ FX移動平均線の基礎知識と使い方を解説  を参考にしていただければと思いますが、

簡単に解説しますと、「一定の期間におけるロウソク足終値の平均を表した線になります。

今回使用するのは、5日線ですので、5日間の終値の平均値を結んだラインです。

実際に日足チャートに5MAを表示させてみましょう。MT4 の NAVIGETOR ⇒ Moving Average を選択してチャートにドラックします。

そして、期間を5にして、色は何でもよいのですが、ここでは紫にしておきましょう。

日足5MA

日足5MAが表示されます。

日足5日線

この日足5MAは、現在の相場において、売り、または買い、どちらに相場が支配されているのか?

つまり、トレンドはどちらに発生しているのか を見極める為に使用します。

5MAの下にロウソク足がある場合は、下落トレンド。5MAの上にロウソク足がある場合は上昇トレンドです。

取引ルールは、

  • 5日線の下にロウソク足がある場合は、下落トレンドと判断して、売り注文だけを行います。
  • 5日線の上にロウソク足がある場合は、上昇トレンドと判断して、買い注文だけを行います。

このルールから、上のチャートでは5MAの下にロウソク足がありますので、直近6日間は、上昇トレンドラインでの取引は行いません。

1時間足でトレンドラインを引く前に、まずは「日足のトレンドはどちらにあるのか?」相場の優位性をしっかりと確認する事が大切です。

大まかな5日線の位置を把握するには1時間足に120MAを表示させる

1jikan120

実際にエントリーや決済をするのは、1時間足チャートですので、5日線を1時間足に表示させると便利です。

5日間×24時間=120MA  を1時間足に表示させると、日足5MAと近い位置にラインがきます。

ただし、計算上、5日線と1時間足120MAが全く同じレートにはなりませんので、最終的には 必ず5日線と、トレンドラインの位置関係を確認 するようにして下さい。

※メタトレーダーの移動平均線設定画面ハ!

120MA1 (1)

それでは、チャートで120MAとロウソク足の位置関係を確認してみましょう。

以下は、1時間足チャートです。

120MAが下向きでロウソク足は下に位置しています。

日足は表示していませんが、5日線でもロウソク足は下にありましたので、この場面は売りのポジションだけを狙っていきます。

安値付近から上昇トレンドラインが引かれますが、このラインタッチでは買いません。

hi5120usdjpyh1 (1)

このように、1時間足でトレンドラインを引く前に、5日線のトレンドを把握するというのが最初のフィルター機能になります。

続いて、2つ目のフィルターについて解説していきます。


【フィルター2】ダウ理論の考え方を取り入れる

dauriron

2つ目のフィルター機能は「ダウ理論」の考え方を使用します。

ここで、簡単にダウ理論の特徴について触れておきたいと思います。

ダウ理論は、6つの基本法則 で成り立っております。元々、株式市場で使用する分析方法として考えられたものですので、FXには当てはまらないものもあります。

既にダウ理論6つの基本法則を理解している方は、飛ばして次に進んでください。

1.平均はすべての事象を織り込む

政府が発表する経済指標や要人発言、更には自然災害の様な予測不可能な事象に至るまで、需給に関するあらゆる事象は全て市場価格に織り込まれるという考えです。

つまり、テクニカル分析はファンダメンタル分析もフォローしているという考えのもとダウ理論は成り立っています。

2.トレンドには3種類ある

ダウ理論では、価格変動の分析においてトレンドを重視。そのトレンドを以下の3つに分類しています。

  • 主要トレンド:1年~数年の長期的なサイクル。
  • 二次トレンド:3週間~3ヶ月の中期的なサイクル。
  • 小トレンド :3週間未満の短期的なサイクル。

これら3つのトレンドは互いに独立しているわけではなく、二次トレンドは主要トレンドの調整局面で扱われ、小トレンドは二次トレンドの調整局面として使用されます。

3.主要トレンドは3段階からなる

(上昇のケースの場合)

主要トレンドは参加者の動向によって3つの段階からなるとしています。

  1. 第一:市場価格が下落し全ての悪材料は織り込み済みと判断した少数の投資家が、底値買いをする時期。価格は、下落しているか底値圏で推移している。
  2. 第二:市場価格の急騰を見て追随型投資家が買いを入れる時期。この段階で相場はどんどんと上昇していく。
  3. 第三:価格が充分に上昇したところを見て、最初の段階で買いを入れた投資家が利益を確定する時期。価格は上昇局面にあるものの、その上昇する値幅は徐々に小さくなっていく。

4.平均は相互に確認されなければならない

複数のシグナルが存在する場合において、その両方に同じ傾向が見られない場合は明らかなトレンドとして捉えることは出来ず、誤っている可能性が高いので、確認を要する。

必ずシグナルが同時期に発生する必要はないが、直近でシグナルが出現した場合はトレンドとして捉え、信用性の高いテクニカルになります。

5.トレンドは出来高でも確認されなければならない

市場の終値の変動をダウは重視するが、同様にトレンド発生の確認手段として出来高の推移も重視する。

FXにおいては、出来高を確認する必要はありませんが、株式市場ではトレンドの方向性を確認する上で、出来高も重視しています。

6.トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する

一度トレンドが発生すると明確にトレンドの転換シグナルが現れるまで継続し続ける。

トレンドに沿った売買によって多くの投資家は利益を得る事ができ、トレンドに逆らった売買で利益を得るのは難しい傾向にあることを言っております。


トレンド転換のサインまでは順張り

cyokinyasune

ダウ理論の6つの基本法則について解説して参りましたが、この6つのなかで最も重要なのが、

6つ目のトレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する。」というものです。

たとえば、下落トレンドが発生している場合は、明確な転換シグナルが現れるまで、しつこく「売り」を狙った方が利益を得やすい。という事を示しています。

自分勝手な発想や値ごろ感で、「下がりすぎたからそろそろ買ってみよう。」という考えは、トレンド相場でやってはいけない事です。その安易な考え方が強制ロスカットにつながります。

それでは、どうやってトレンドの転換を判断するのか?前置きが長くなりましたが、それが、トレンドライン手法における2つ目のフィルター機能になります。

結論を言いますと「直近の安値・高値をブレイクしているか?」でトレンド継続の判断をします。

下落トレンドが発生している相場は、必ず、前回の安値を切り下げ、上昇トレンドの場合は、高値を切り上げる動きをしていきます。

例として下落トレンドをみてみましょう。

切り下がりチャート

「安値の切り下がりと高値の切り下がり」が同時に起こっているのが分かっていただけると思います。

前回の安値を、しっかりとブレイクして新しい安値をつけてから、利益確定の買いも入って一旦相場は上昇します。

その後、トレンドの継続を予測する投資家が売り込むポイントが、前回の高値と高値を結んだ「下落トレンドライン」になります。

大切なのは、上の図にあるような値動き。前回の安値をしっかりとブレイクしているか?つまり、相場が更に下を目指す意思が感じられるかです。

それでは、具体的にチャートで、トレンド継続の形を解説していきます。

チャート解説

以下のチャートは下落トレンドが発生しているチャートですので、直近安値をブレイクしているか?を最初に確認します。

firu2usdjpyh1 (1)直近安値は102.77円です。ここでの大切なポイントは「ロウソク足陰線終値」でのブレイクを確認するということです。

大事な事なので2回言いますが、ヒゲではなく、陰線終値で直近安値をブレイクしているかを必ず確認するようにしてください。

ブレイクを確認してから、初めて下落トレンドラインを引いていきます。そして、ラインタッチを売ります。

上昇トレンドの場合も同じです。

firu21usdjpyh1 (1)102.28円の直近高値を、【陽線終値】でブレイクしてから、初めて上昇トレンドラインを描き、ラインにタッチしたところを買っていきます。

【フィルター3】天底を警戒しなければならないロウソク足パターン

tenzokokeikai

ロウソク足には、天井や底で出現するトレンド転換パターンが何種類かあります。

天井であれば、【ダブルトップ】【トリプルトップ】【三尊 】

天井形成

底であれば、【ダブルボトム】【トリプルボトム】【逆三尊】

底形成パターン

これらが、【綺麗な形】で出現した場合は、トレンド転換を警戒する必要があります。

【綺麗な形】とは、誰が見ても、ダブルボトムやダブルトップである。と思う形のことです。

綺麗な形なのか?綺麗な形ではないのか?その見極めは、主観によるところが大きいので・・経験が必要になってきます。

ですから、この手法に慣れるまでは、6つの形に似ていた場合は様子を見る。エントリーを迷って、どうしてもエントリーしたければ、通常の取引枚数の半分以下 にするなどの対策を取る必要があります。

様子見をしなければならない場面として、以下のチャートをご覧ください。

tenkantorendoeurjpyh1 (1)直近安値を勢いよくブレイクしていて、トレンドの継続を予感させますが、ラインの手前では非常に綺麗な ダブルボトム を形成しています。

この形は、誰がどう見てもダブルボトムと判断できます。下落トレンドラインの存在よりも、ダブルボトムの存在が意識されやすい場面です。

この場面では、最低でもネックラインまでは上昇するだろう。ネックラインをブレイクすれば、一気に噴き上げる可能性が高いだろう。と容易に予測出来る為、下落トレンドラインタッチのエントリーは見送る事になります。


注文方法について

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注文方法は、【成行】【指値】【逆指値】とありますが、この手法では、トレンドラインのレート + スプレッドを計算して【指値注文】で行います。

常にチャートはチェックできないが、1時間に1回くらいの頻度で、確認できる環境にあれば、サラリーマンの方でも実行できる手法です。

【指値注文】意点が1つあります。トレンドラインは斜めのラインですの、1時間毎にレートが変わります。ですから、1時間毎に指値レートを変更する必要 があります。

チャートに常に張り付ける人であれば、成行注文でも問題ありません。

ただし、トレンドライン付近では強力な反発・反落をすることはよくあります。

より、有利な位置で入りたいという気持ちが先行して、エントリーを躊躇している間に順行してしまい、結果大きな利益を逃す・・。ということがよくありますので、最初から【指値注文】を入れておく方法をお勧め致します。

ただ、1時間足のトレンドラインでの動きを、1分足や5分足で確認してからエントリーするというのも決して悪い方法ではありませんので、そのあたりは検証して自分のスタイルを築いていただければと思います。


ストップとリミットについて

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冒頭の手法概要に記載しましたが、この手法は【損小利大】でなければなりません。

反発のポイントをピンポイントで捉える事が出来る反面、騙しも多いので、ストップとリミットの数値が非常に重要です。

ストップの設定

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まず、ストップの設定値ですが、エントリーと同時に固定で-20pipsに設定します。(IFD注文)

トレンドラインに反応を示さず逆行した場合は、-20pipsでロスカットになります。

トレンドラインに反応を示して順行した場合は、ストップを切り上げてポジションを保有します。

具体的な方法として、以下のチャートをご覧ください。

01986gbpjpyh1 (1)

上昇トレンドラインタッチのレートが170.26円ですので、ポンド円のスプレッド2pipsをプラスして170.28円に買い指値注文。

同時にストップを170.08円-20pipsに設定します。

トレンドラインを一旦下抜けますが、-15pips 程の含み損のところで何とか反発して1時間足で強い陽線を形成します。この段階でストップを新たな安値に変更します。(1回目変更)

次の足では、ロウソク足の実体とヒゲの長さが、さほど変わらないロウソク足(陽線)が出ます。この足は、強い陽線ではありませんので、このロウソク足でストップは変更しません。

反発の陽線から3本目で、大陽線が出現。直近高値をブレイクして理想的な展開になります。この1時間足を確認して、2回目のストップ変更となります。

この要領で、強い陽線が出現する度にストップを変更していき、5回目のストップ変更後に、安値を下抜けて利益が確定となります。(+80pips)

このようなストップ切り上げルールを設ける事で、最低限の利益を確保しつつ、強いトレンドでは大きな利益を手にすることが出来ます。


※8/20追記 最近の相場のボラティリティの低さを考えて、ストップルールを変更しています。

勝率は無視して、1回のトレンドで最大限の利益を確保するルールにしました。

具体的には、「1時間足でダブルボトム・ダブルトップを形成したら、ネックライン抜けにストップを置く」にしております。


リミットの設定

rimit200

最初のエントリー時に、リミットは+200pipsに設定します。

ストップ切り上げのルールがありますので、なかなか+200pipsのリミットに到達することはありません。

ただ、強いトレンドが発生した時は、200pips以上、同方向に一気に動くときもありますので、そのような相場で利益を伸ばすための設定値です。

前述した通り、本手法の最初のストップ値は-20pipsですが、-5pipsや-10pipsなどストップを切り上げてのロスカットもありますので、全取引の平均ストップ値は-15pips 程になります。

ですから、仮に+200pipsの利益を獲得できれば、次からのトレードで13連敗したとしてもマイナスになることはありません。

これが、この手法を使用する最大のメリットです。


検証をしてみましょう

kakocyato

それでは、3つのフィルター機能を使って実際のチャートで検証してみたいと思います。

その前に、ここまで解説してきたエントリーの流れを確認してみましょう。

  1. まずは、日足5MAを確認して、現在の相場が【買い】なのか【売り】なのかを判断します。(フィルター1)
  2. 次に、直近安値を【陰線終値】で、直近高値を【陽線終値】でブレイクしているかを確認します。フィルター2
  3. ダブルボトムやダブルトップなど典型的な天底パターンを形成していないかを確認します。フィルター3
  4. 3つのフィルターをかけて、初めてトレンドラインを引きます。
  5. ラインにタッチにIFDO注文をします。ストップ-20pips リミット+200pips
  6. 思惑通りに順行した場合は、強い陽線、強い陰線を確認後、ストップを切り上げてポジションを保有します。

2014.1.8~2014.1.14までのポンド円チャートです。

※見づらくなりますので、日足5MAは表示しませんがロウソク足との位置関係は確認しています。

①2014.1.8

5日線の位置は、過去4日と当日のレートから計算すると、

1月8日 171.85

1月7日 171.53

1月6日 170.96

1月3日 172.09

1月2日 172.37

平均レートが、171.76円になります。

1時間足では120MAの下にロウソク足がありますが、日足5MAを確認すると、MAの上にロウソク足が位置しますので、ここは買い対象になります。

高値をブレイクしても上昇が加速せず、ストップを切り上げて+49pips での決済となりました。

2014.1.8gbpjpyh1 (1)

②2014.1.9(1)

5日線の方向と、直近高値ブレイクを確認して、上昇トレンドラインを引くことが出来ますので買い戦略です。

ラインタッチを買いストップを切り上げながら、+21pips での決済となりました。

2014.1.9gbpjpyh1 (1)

③2014.1.9(2)

上昇トレンドラインタッチで反発していますが、ここはダブルトップを形成しての相場転換を警戒して様子見となります。

a2014.1.9(2)gbpjpyh1 (1)

④2014.1.13

5日線の下。しっかりと直近安値をブレイクしています。この日は、東京市場から勢いよく売り込まれる展開で、綺麗な下落トレンドを形成しています。こういった形が理想であり、確実に売っていきたい場面です。

+200pips のリミットには、おしくも 15pipsとどきませんでしたが、ストップを切り上げて131pipsの利益 です。2014.1.13(1)gbpjpyh1 (1)

⑤2014.1.14

この日は、エントリーの判断を悩むところです。直近安値を陰線終値でブレイクしていますし、前日高値付近から綺麗な下落トレンドラインが引かれます。

しかし、注目して頂きたいのは、直近安値をブレイクした後の陽線2本です。この2本が出現した時点で、ダブルボトム形成を疑わなくてはなりません。

ネックラインを目指す展開を想定すれば、エントリーするには、リスクが高い場面になります。

仮に陽線が出た後に、その陽線を否定する強い陰線が出て、直近安値をブレイクした場合は、素直に下落トレンドラインタッチを売っていきます。

2014.1.14(1)gbpjpyh1 (1)

損切りになってしまったパターン

2014.1.8~2014.1.14 までは損切りになったトレードはありませんでした。

しかし、この手法の勝率は決して良くはありませんので、頻繁に最初のロスカット値(-20pips)に到達し、損切りをすることになります。

例として、損切りになったトレードも2つほど紹介いたします。

2014.1.30

120MAの角度も下向きで、きちんと直近安値をブレイクしています。悪くない形ですが、下落トレンドラインには反応せず-20pipsの損失で終わっています。

songirigbpjpyh1 (1)

2014.2.12

結果的に上昇しますが、ノイズに引っかかって損切りされるパターンです。ストップの幅が狭いので、-20pipsピタリで損切りされるケースもあります。

損切りした後に、大幅に順行したとなれば、「-20pipsのストップでは狭すぎるのではないか。」という疑念が必ず出てきます。しかし、そういった心の乱れがトレードのリズムを狂わせます。

「損切りされて当たり前。」という感情を常に持ち、一喜一憂せずにトレードを継続する事が大切です。songiri2gbpjpyh1 (1)

あとがき

trroubadeshika

トレンドライン手法を長々と紹介して参りました。いかがでしたでしょうか。

この手法は、「損小利大」の取引スタイルを探している方にとってはピッタリの手法であると思います。

手法の特性上、もみ合い相場では、サインがほとんど出ませんので、トレーダーにとって最もストレスが溜まるであろう、「往復ビンタ」をされる事はありません。

また、損小利大トレードを狙いながら、同時にストップも切り上げますので、100pips以上あった含み益がマイナスで終わってしまう・・なんて事もほとんどありません。(重要な指標発表前に決済するなど対策をとる必要あり)

様子見のロウソク足の形など、主観が入る部分がありますが、ラインとの距離や足の形などに注意しながら検証を行えば、リスクの高い無駄なエントリーは避けれるようになります。

また、リミットやロスカットの設定数値、注文方法なども、通貨ペアや取引時間帯によって違います。

まずは、この手法の優位性を検証していただき、そして、自分のトレード環境に合わせた取引スタイルを作り上げて頂ければ幸いです。

この手法の取引結果は、【FX検証カテゴリ】ページで随時報告していきますので、興味がある方はチェックしてみてください。

最期まで読んでいただきありがとうございました。

管理人の他の手法はこちらからご覧ください ⇒ TOMOZOのFX手法


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167回





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ジャッジメント

コメント

  • 16.09.08
    13:11
    説明がわかりやすいです。 田中
    ありがとうございます。勉強になりました。
    是非実践していきたいです!
    当方も手法迷子で散々な状況ですが、
    シンプルにしてやってみます。
  • 14.11.25
    12:03
    勉強になります。 山下
    はじめまして。

    本当にすばらしいサイトに出会えたと感激しております。

    いろんな教材よりも、こちらのトレンドライン手法一つだけでも、
    検証も添えてあるので、とてもありがたいです。

    ダブルトップ/ボトムの記事やその他のものも拝見しましたが、

    ・日足のトレンドの方向に仕掛ける
    ・ロールリバーサルが起き続けている限りは、トレンドが続く
    ・ダブルトップ/ボトムが出てきたら、トレンド転換

    どの記事にも、このようなシンプルな原則が感じられました。

    そして、手法というのは、それを具体的にしたものなのかなと。

    ここ数日、EUR/USDが、週足800SMAに反発して、
    日足でダブルボトムをつけましたので、ほとんど底で逆張りを
    仕掛けることができ、利益が出ました。

    基本的に逆張りをしたことがなかったのですが、TOMOZO
    さんのダブルトップ/ボトムの記事で学んだことをそのままに
    実践してみた結果です。

    今後も記事を楽しみにしています。

    相場で勝つために熟知するべき事柄と、本当に使える手法だけ
    をまとめた冊子などを作ってくださったら、読者としてはうれ
    しいです。
    14.11.25 22:09 コメントありがとうございます。 TOMOZO
    管理人のTOMOZOです。
    お褒めの言葉いただき嬉しいです。
    プロフィールにも書いていますが、昔は複雑な手法に答えがあると思っていました。
    必ず聖杯があるはず・・と手法探しをしていた頃は、本当に散々でした。

    どこに答えがあるのか?は未だに分かりませんが、少なくても「シンプルな手法」でも、
    損小利大投資さえ守っていれば、トータルで利益は残るという事に気が付いてからは、別の投資人生が待っていました。

    当サイトで紹介している「管理人の手法」は、ほとんどがその基本ルールに基づいたものです。
    まだ、紹介していない手法もありますので、今後少しずつ記事にしていきたいと思っています。

    冊子の件は、手法投稿者の方と相談して何か形に出来たらいいなと思います。
    今後ともよろしくお願い致します。
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