FX手法

勝率90%?Simple Method of Scalpingを解説@Forex Factory

2017.03.14 | 
 

45回

勝率90...

今回ご紹介するのは、「Simple Method of Scalping」(日本語: スキャルピングのシンプルメソッド)です。
クウェートにお住まいのインド人「imransaitさん」によって公開されました。Forex Factoryへの最初の投稿は2007年9月です。
Forex Factoryはスレッドによって、読者が評価を行える機能があります。
こちらの手法は下記のとおり90%が「良い評価」を獲得しており、目の肥えた海外のトレーダーから支持されていることがわかります。(2017年3月14日現在)
スレッドタイトルには、このあと「any pair on 5 min chart , specially GBP/JPY」と続きます。
この手法は、imransaitさん自身が特にGBP/JPYでの5分足でのスキャルピングで利益を出されていることから、タイトルには「特にGBP/JPY」とも明記されているようです。
GBP/JPYといえば、リスクは大きいけれど利益も大きく取れるチャンスがあることで日本人トレーダーにも人気の高い通貨ペアですね。
注目すべきは「勝率90%」とされているところ。トレードの中でも特に難しいといわれるスキャルピングで、しかもGBP/JPYメインで、この手法を使って勝率を上げていくことが本当にできるか?大いに興味をそそられるところです。
ちなみにその後のimransaitさんですが、(噂なのか本当なのかは定かではないですが、#Post 7,440より)特定のグループのためにお金を集めてトレードをするようなことをしていたそうです。
1回目は利益を上げられたようですが、2回目のときには失敗して集めたお金を全て失ってしまい、大きな問題になったため、2008年3月以降、もうこのスレッドには登場しないそうです。
またこの件に関連した話題を投稿をするとForex Factoryによって削除されてしまうとか…。優良サイトといえども、全くトラブルがないわけでもないようですね。

手法概要

手法名 Simple Method of Scalping
開発者 imransait
勝てる? 勝てる
取引スタイル スキャルピング、デイトレード
時間足 5分足
通貨ペア 米ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロ米ドル、ポンド米ドル、NZドル円、豪ドル米ドル、NZドル米ドル、ユーロ豪ドル、ユーロポンド
分析手法 ローソク足、ストキャスティクス、MACD、移動平均線、ボリンジャーバンド、ピボット
その他選択項目 順張り、Forex Factory
取引市場 欧州市場、NY市場 ポジション保有時間
FX業者 月間取引頻度
エントリー注文 成行 決済注文 成行、指値、逆指値
勝率 90% 損益レシオ R=2
平均利益 pips 平均損失 pips

チャート環境

「Simple Method of Scalping」は、ローソク足チャートにボリンジャーバンド、移動平均線(EMA200、EMA60)、Daily Pivot(デイリーピボット)を重ね、LaGuerre(ラゲール)、MACD、Stochヒストグラムも表示させてエントリー判断を行う裁量トレード向けシステムです。
タイトルどおりの「シンプル」では、ないような気がするのですが…。
なお、以前のバージョンにはMACDはなくASCtrend アラートがあったりしたそうですが、現在公開中の最新バージョン1.2では変更になっており、この構成にしたことで、誰にでも分かりやすく迷いなく使える最良版になっているそうです。
「これ以上は何も追加せずに使うこと」と注意書きがされています。変更すると「勝率90%」が崩れてしまうのでしょうね。
なお、この手法の特徴ともなっている「ラゲール」はたいへん便利なインジケーターのようですが、「いつも確実に正しいわけではない」そうです。
すべてのインジケーターに言えることだと思いますが、他のインジケーターも組み合わせてルールどおりに揃ったとき、初めて有効になるもののようです。
「最も重要なポイントは、いかなるときもエントリールールを守ること」とされています。
通貨ペアは、タイトルにもあるとおり主にはGBP/JPYで結果が出ているようですが、どの通貨ペアにも利用できます。使用する時間足は、マニュアルの方も5分足で解説されています。

具体的なトレードルール

■安全なロングエントリーのためのルール
〇パターン1: エントリーにはベストな状態 利益の目安は+50~+150pips
値がDaily Pivotより上にあることを確認し(との説明がマニュアルでされているのですが、参考例の画面はそうなっていません。ここだけでエントリー判断するものではないようですが、この説明の意図はよく分かりませんでした。)
ラゲール1(青)が0.15よりも上で上向きになっていること、Stochヒストグラム(以降はStochと表記します。)の値がネガティブ(0より下の赤の領域)からポジティブ(0より上の緑の領域)に推移したことを確認します。
また、MACDが0より下だったところから0を超えて上がってきたことを確認します。ラゲール2(赤)は底か0.15より上へ推移してきたことを確認します。
(チャートはクリックで拡大します▼)
〇パターン2: 値がすでに上がってきているとき 利益の目安は+30~+80pips
ラゲール1(青)が0.45よりも上で上向きになっていることを確認し、Stochの値がネガティブ(0より下の赤の領域)からポジティブ(0より上の緑の領域)に推移して上昇していることを確認します。
ラゲール2(赤)が0.45かそれ以上で上向きになっていることを確認します。

ロングのエグジット(利益確定)とストップロス(損切り)について 以下のいずれか

1. ラゲール2(赤)が1.00をクロスし、0.85以下まで下がってきたとき
2. +50pipsになったとき
3. Daily R1 (デイリーピボットより上の最初のレジスタンスライン)に到達したとき
4. Daily R2 (デイリーピボットより上の二つ目のレジスタンスライン)に到達したとき
5. MACDがポジティブの領域を超えてネガティブの領域に入ってきたとき、ラゲール2(赤)が下向きになってきたとき
6. Stochがポジティブからネガティブに変わってきたとき、ラゲール2(赤)が下向きになったとき、この両方が揃ったとき。ただし目標の利益の50%にまだ達していないときにはエグジットせずに様子見します。
7. ストップロスのポイント(-20pips+スプレッド分)に到達したとき。なおこれは、何かルールに従わずにエントリーしてしまったときや、トレードを避けるべき指標発表前後の時間にエントリーしてしまったときにのみ発生します。
なお、スレッドのリプライの方の質問には「ターゲットポイント10pips、ストップロス -15pips」 とのimransaitさんによる返信もあります。ご本人もそのとき次第で決めているのでしょう、「各自、実験するつもりでいろいろ試してみてください」ともされています。
■安全なショートエントリーのためのルール
〇パターン1: エントリーにはベストな状態 利益の目安は+50~+150pips
ラゲール1(青)が0.85よりも下で下向きになっていること、Stochの値がポジティブ(0より上の緑の領域)からネガティブ(0より下の赤の領域)に推移したことを確認します。
また、MACDが0より上だったところから0を超えて下がってきたことを確認します。ラゲール2(赤)は天井もしくは0.85より下へ推移してきたことを確認します。
〇パターン2: 値がすでに下がってきているとき 利益の目安は+30~+80pips
ラゲール1(青)が0.45よりも下で下向きになっていることを確認し、Stochの値がポジティブ(0より上の緑の領域)からネガティブ(0より下の赤の領域)に推移して下降していることを確認します。
ラゲール2(赤)が0.45かそれ以下で下向きになっていることを確認します。

ショートのエグジットとストップロスについて 以下のいずれか

1. ラゲール2(赤)が0.00をクロスし、0.15以上まで上がってきたとき
2. +50pipsになったとき
3. Daily S1 (デイリーピボットより下の最初のサポートライン)に到達したとき
4. Daily S2 (デイリーピボットより下の二つ目のサポートライン)に到達したとき
5. MACDがポジティブの領域に入ってきたとき、ラゲール2(赤)が上向きになってきたとき
6. Stochがネガティブからポジティブに変わってきたとき、ラゲール2(赤)が上向きになったとき、この両方が揃ったとき。ただし目標の利益の50%にまだ達していないときにはエグジットせずに様子見します。
7. ストップロスのポイント(-20pips+スプレッド分)に到達したとき。なおこれは、何かルールに従わずにエントリーしてしまったときにのみ発生します。

フィルタールールや注意点

「勝率90%」以外の残りの10%というのは「経済指標や重大ニュースの発表によって値動きが荒くなったときにトレードしたとき」だそうです。
日々の指標発表スケジュールをよく確認して、発表時間前後30分はトレードしないように、特に重要度が高い指標やニュースの発表を控えているときには、1時間前からトレードはしないようにと説明されています。
また、2本の移動平均線(EMA200、EMA60)の間隔がとても狭いときにはトレードしないほうがよいそうです。なお、移動平均線の活用方法に関しては、この間隔の注意点と「サポート/レジスタンスの見極め」との説明以外マニュアルにはありません。
値動きが乏しい時間帯にはトレードしないことも注意点です。
この手法を使ってのトレードにベストの時間帯は、ロンドン市場と東京市場が同時にオープンしているとき(日本時間16:00~18:00)、ロンドン市場とニューヨーク市場が同時にオープンしているとき(日本時間21:00~3:00)だそうです。
他に「サポート/レジスタンスとなり得るので要注意」とされているのが、 Daily R1 R2 R3、Daily S1 S2 S3、Daily pivot、Weekly pivotです。これらはエクジットポイントの目安として使うようにもおすすめされています。また、値のきりのよい「00」ポイントも要注意です。
他には、
・ レンジ相場では使用しないこと
・ リスクマネジメントをしっかりとしましょう。1回のトレードにつき損失は5%までに抑えるように
・ リスク・リワード比は最小でも1:2とすること
・ 欲張りすぎず、現実的な利確ポイントにすること なども注意点とされています。

リプライでどのような議論がされているか

たまたま偶然目に留まって読んだのですが「#Post 7,921」に「作者の方は気を悪くしないでほしいんだけれど、この手法には足りないところがある」との指摘がされていました。
「トレンドの方向に従ってエントリーしないと、このシステムは効かない」ということです。5分足でトレードするときの、トレンドの方向性を見る時間足の選定はまた難しいと思いますが、ぜひこの点もルールとして追加したいものです。

まとめ

「5分足」「スキャルピング」と聞くと、トレードチャンスがたくさんあって効率よく勝てるのかと思いきや、このシステムの説明をよく読むと、作者のimransaitさんが伝えたいことは「トレードチャンスは、そうそう頻繁にあるものではない。」ということのようです。
日によっては、エントリーのサインが全く出ないこともよくあるそうで、最初の投稿にも「実際に、今日は朝起きてから一度もサインが出ていない。ついルールを破ってエントリーしてみたら案の定負けてしまった。バカなことをした。」との経験談が載っています。
逆に「すべてのルールを確実に守ってエントリーしたときには、これまで一度も負けたことがない。」と断言もされています。そう断言しつつも、ルールを守れずに負けてしまうことはいまだにあるとのこと、トレードにおいて「ルールを守ること」がいかに重要であるか、そしていかに難しいかが課題とされています。
ここを守れた人だけに「勝率90%」の恩恵がもたらされるのでしょう。

この手法で使用するインジケーターやテンプレート

最初の投稿の一番最後にリンクがありますが、ファイルの並びは上から順に公開日付順になっていて、保存先毎にはまとまっていません。ファイルの拡張子をよく確認して、保存先フォルダを間違わないようにしてくださいね。
以下の3つは、MT4のインストール先フォルダのMQL4 → 「indicatorsフォルダ」に保存します。
〇 ###Auto Pivot.mq4
〇 StochHistogram.mq4
〇 Laguerre-ACS1.ex4 MACDTraditional.ex4
以下は、MT4のインストール先フォルダの「templatesフォルダ」に保存します。
〇 imran_setup.tpl
マニュアル
〇 5min_trade_strategy_imransait_ver1.2.pdf
 この手法を5分足でのトレードに使うためのマニュアルで、17ページあります。
各インジケーターの設定値の説明、エントリー、エグジットの説明と、トレードを避けるべき時の注意点が記載されています。また9ページ以降はエントリー例のサンプル画面になっています。
インジケータのダウンロードは下記です。

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