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FX手法

裁量なしの「期待値」を意識したFX手法

2015.09.24 | 
 

82回

裁量な...

FX取引の敗因で大きなものは「心理面でのプレッシャー」です。
これは実際にFXを含むその他の投資を行った方にしか分からないかも知れませんが、目の前で数千円から数万円の資金がただの数字の羅列として減っていく様子は、中々耐えうるものではありません。
そのため多くの方が本来損切りをするべきではない箇所で損切りを行い、また本来利益を追求するべき箇所で不用意な利確を行ってしまいます。
利確の場合には利益が出ているのだから本来間違った行動ではないはずですが、勝率と損失を考えた時に、それらをカバーできるだけの利益を確保していなければ、絶対にトータルで利益を出す事は出来ません。
例えば一回当たりの利益が1万円損失が1000円のFX手法があれば、たった一割の勝率であっても「10,000円の利益 9,000円の損失」でトータルではプラスの利益を確保出来ている事になります。
そこで今回のFX手法では利益と損切りの幅を固定し、ある一定程度の勝率を確保することを目指します。
そうすれば勝率をキープ出来ている限り、利益と損失が変わらなければFX取引を重ねる毎に資金がプラスになっていくという基本スタンスで投資戦略を練っていきます。

期待値を意識したFX手法の概要

手法名 裁量無し、期待値FXトレード
開発者 T・Mさん
勝てる? 勝てる
取引スタイル スキャルピング
時間足 1分足
通貨ペア 米ドル円
分析手法 MACD
その他選択項目 順張り
取引市場 東京市場、欧州市場、NY市場 ポジション保有時間 15分
FX業者 月間取引頻度 200回以上
エントリー注文 成行 決済注文 指値、逆指値
勝率 40% 損益レシオ R=4
平均利益 +12pips 平均損失 -3pips

機械的にシグナルに従う

チャートはドル円の1分足のみを使用します。表示するテクニカル指標は「MACD」のみを使用し、その他のデフォルトで表示されている移動平均線などは表示せずに消しておきます。
ここが大きなポイントで無駄なテクニカル指標を表示していると、売買の際に余計な感情や裁量が入り込んでしまいます。
FX取引で心理面やプレッシャーが悪影響となると申しましたが、こうした感情に左右されないように参照するテクニカル指標は一つに絞り、ただひたすら機械的にシグナルに従うという規律ある行動が求められます。

FXは勝率ではない。トータルで利益を残す

では具体的な指標を見て行きましょう。MACDはおそらくほとんどのFX会社のチャートに標準装備されていると思いますが、数値も世界中でよく使用される「短期=12、長期=26、シグナル=9」を使用します。
FX投資ビギナーの方はこの数値を調整することで勝率を上げようと試みますが、検証する期間や時間足によって簡単にばらついてしまうので、デフォルトのまま使用して損切りと利確幅の調整で利益を狙います。
エントリーポイントですが、極めて単純に「ゴールデンクロス・デッドクロス」で判断します。
これは買いのシグナルでは、短期のEMAが長期のEMAを上にクロスした時、売りのシグナルでは短期のEMAが長期のEMAを下にクロスした時というものです。
極めて単純で多くのFX投資の教科書に掲載されているものなので、古いFX手法だと思われるかも知れませんが、裁量の入り込む余地のないシンプルさを追求するため、手法も出来る限りシンプルなものを採用しています。
次に示す損切りと利確の幅ではこの単純なMACDのエントリー手法で40%の勝率が期待出来ます。過半数を割っているのであまり優れたFX手法には思えないかも知れませんが、先ほども申し上げた通り「勝率にこだわる必要はなく、トータルでの利益獲得」を狙います。

FXにおける「期待値」という考え方

FX投資をトータルでの利益で考える場合には「期待値」という概念が役にたちます。
これは先程考えた、10,000円の利益・1,000円の損失で勝率が一割の場合では、10回の取り引きでトータル1000円の利益(手数料などを除く)なので、一回当たりの期待値はプラス100円であると分かります。
たった100円の利益ですが、この期待値がプラスであるという事はFX投資において何よりも重要な事で、スキャルピングやデイトレードなど、どのようなFX手法を選ぶにせよここをプラスに維持する必要があります。
そのため先ほど紹介したMACDの勝率40%という場合には、少なくとも損益レシオ(平均利益÷平均損失)が1.5以上なければトータルでマイナスになってしまいます。そこでこの手法では1分足という短いスパンなので「利益を12pips、損失を3pips」の決定します。
こうした設定によって10000通貨でのエントリーの場合一回当たりの「期待値は300円」になります。
これは何度も説明している通り、FX取引を繰り返し、利益や損切りを繰り返した結果最終的には一回の取引で300円の利益に落ち着くと仮定出来るという意味です。
たった300円の利益ですが、FX投資の概念の重要なものとして期待取引回数というものがあります。いくら一回当たり数千円の期待値の取り引きであっても、シグナルが一日一回など極端に低ければ使い物になりません。
今回の1分足手法ではシグナルが一日当たり20回~30回数程度出る事が期待出来るので、仮にその中から10回取り引きを行っても300×10回で3000円の利益が予想出来ます。
もちろんこれは最低取引枚数なので、リスク許容額に応じて取引枚数を増やしていけば十分に魅力的な取引方法であることがわかると思います。

自動売買では取引環境が悪い・・

今回ご紹介したFX手法の根幹はMACDを使用したエントリーポイントではなく、どのFX手法を使用しても最終的に利益を得られる損益ポイントの設定であると理解頂けたと思います。
かなりの部分まで機械的な判断で行えるFX手法のため、自動売買でも可能ですが、現状自動売買は手数料やスプレッドの広さなどスキャルピングを行える環境ではありません。
そのため、今回は最終的なエントリー判断は人間が行うという方法ですが、将来的に自動売買の環境が改善された場合には24時間エントリーポイントを逃さない自動売買という方法が最も優れた取引環境になる可能性もあります。
しかし、重要な概念は変わらないので、ご自身でFX手法を構築する際にも勝率と利確・損切りのバランスを整えた上で資金を投入して下さい。

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コメント

  • 17.01.31
    03:03
    これは厳しい手法だ これは厳しい手法だ
    これは厳しい手法だ
  • 17.01.21
    02:45
    残念ながら タバタ
    利食い12pips 損切り3pipsで勝率40%??
    20%台がせいぜいでしょう。
    17.01.25 23:40 ですよね~ 通りすがり
    MACDのクロスなんかで勝てる訳ないよね。
    相場の本質に気付くべき。
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