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FX手法

ランダムウォーク理論とは?FX相場の予測はできない

2015.02.23 | 
 

53回

ランダ...

江戸時代の米相場まで遡ることが出来るほど、相場分析と言うものは過去何人もの人間が情熱を注いで研究してきました。
ですが、それらの事実をあざ笑うかのような理論があります。それは「ランダムウォーク理論」
こんなことを言うと身もふたもないようですが、これは「FX相場の上げ・下げは誰にも絶対に分からない」という理論です。
「移動平均線」「RCI」などなど、FX相場の動きを予測するテクニカル指標は数多くありますが、それらすべてを否定する理論です。一見「とんでも理論」に聞こえますが、実はウォール街の一流トレーダーにも信奉者がいるほどの地位を確立している理論でもあります。
確かに、突発的な事件や要人発言、各種経済指標、また最近では日銀バズーカに見られるサプライズなど、マーケットには予測不可能な出来事が数多く溢れています。
そこで、今回ご提案するFX手法では「中長期的なマーケットの動きを予測することは出来ない」という立場に立ち、なおかつそれを認めた上でFX取引を行っていく手法を紹介させていただきます。

ランダムウォーク理論を使ったFX手法概要

手法名 ランダムウォーク理論を考えた損小利大FX取引
開発者 Tukuba
勝てる? 勝てる
取引スタイル スキャルピング
時間足 1分足
通貨ペア 米ドル円、ユーロ円
分析手法 移動平均線
その他選択項目 順張り
取引市場 オセアニア市場、東京市場、欧州市場、NY市場 ポジション保有時間 30分
FX業者 月間取引頻度 200回以上
エントリー注文 成行 決済注文 成行
勝率 30% 損益レシオ R=5
平均利益 +30pips 平均損失 -5pips

5EMAが20EMAを上抜いたら買い

チャートには一分足のローソク足、そして指数平滑移動平均(以下EMA)の期間5・20の二本を表示させておきます。
さきほど、「中長期的な価格の動きは予測出来ない」というお話をしました。ですのでここでは超短期的な相場の動きに標準を絞ってエントリーのタイミングを計ります。ここで一つ留意して頂きたいことがあります。
それは「超短期的な動きでも予想出来るものではない」という事です。
それについては以下の損切り・利確の項でお話しします。
エントリー判断は極めてシンプルで「5EMAが20EMAを上抜いたら買い」「5EMAが20EMAを下抜いたら売り」、要はゴールデンクロスとデッドクロスを唯一のエントリー基準とします。
その他にはストキャスティクスやRCIなどの一切のオシレータ指標は用いず、最近では珍しいほどシンプルなエントリー基準です。これはエントリーの判断を単純化することで、感情的な迷いを排除する狙いがあります。
その他の指標に関わらず、ただ機械的にゴールデンクロスとデッドクロスのみを狙い、エントリーを行います。

損切りを5Pips、利確30Pips

先ほど「超短期的な動きでも予想出来るものではない」とお話ししました。
ですのでこの戦略の勝率は30%程度です。
上がるか・下がるかの二択でしかない相場で50%を切るのは非常に低い勝率だと感じるでしょう。ですが、さきほど申しあげたように「機械的なエントリーと決済」を行うことによって、この勝率でも十分利益を上げることが出来ます。
勝率で評価されるものではなく、獲得Pipsで評価されるのがFX投資です。
このFX手法で自分は損切りを5Pips利確30Pipsに固定しています。勝率30%では一回当たりの期待値が5.5pipsになり、これは一回トレードするごとに5.5pipsの利益が期待できるという意味です(スプレッドは除く)。
つまりスキャルピングで一日当たり6回トレードを行うと、約30pipsの利益が蓄積され、10000通貨だと3000円、30000通貨ですと10000円近い利益になります。
以前はスプレッドの関係上このようなFX取引は不可能でしたが、今はドル・円やユーロ・円などは極めて狭いスプレッドで取引することが出来るので、十分利益を確保することが出来ます。

FX業者の質も重要になる

以上スキャルピングについてお伝えさせていただきました。突発的なマーケットの動き・事故のような出来事に翻弄されることなく、ちょっとした空き時間で1~2時間ほどパソコンに向かってトレードをするという多くの方に受け入れてもらいやすいFX手法だと思います。
FX手法の性質上必然的に取引回数が増えるので、FX業者を選ぶときには約定スピードの速さ、そして手数料・スプレッドの安さを第一基準に選ぶことをお勧めします。

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53回

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コメント

  • 15.09.10
    04:43
    クロスした瞬間にエントリーですか?それともクロスしている状態であればいつエントリーしてもよいのですか? 1
    クロスした瞬間にエントリーですか?それともクロスしている状態であればいつエントリーしてもよいのですか?
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