著者TOMOZOの手法

ピボットと移動平均線を使ったFX手法を紹介!

2013.12.03 | 
 

145回

ピボッ...

oshimetomodorime

本日は、ピボットと移動平均線を組み合わせた手法を紹介致します。

今回紹介する手法は、完全トレンドフォロー型の手法で「押し目」「戻り目」だけを狙っていくものです。

押し目・戻り目に絞ったスタイルですので、自然と「もみ合い相場」でのエントリーがなくなります。もみ合い相場で、無駄にトレードして往復ビンタになってしまうという人に「待ちの大切さ」を教えてくれる手法です。

トレード手法を解説する前に、この手法の強みを2つ上げていきたいと思います。

まず1つ目は、「ストップの位置を明確に設定することが出来る。」ということです。ストップの位置が毎回はっきりとしておりますので、きっちりとしたリスク管理が可能です。

2つ目の強みは、「損小利大」のトレードを実現できることです。必然的にトレンドが発生している場面でのエントリーになりますので、上手くいけばストップ数値に対して20倍以上の利益を獲得できる事もあります。


手法概要

手法名 ピボットと移動平均線を使ったFX手法
開発者 TOMOZO
勝てる? 勝てる
取引スタイル デイトレード
時間足 15分足、1時間足、4時間足
通貨ペア ユーロ円、ポンド円
分析手法 移動平均線、ピボット
その他選択項目 低レバレッジ、順張り
取引市場 欧州市場、NY市場 ポジション保有時間 300分
FX業者 Alpari Japan、OANDA、クリック証券 月間取引頻度 5回
エントリー注文 成行 決済注文 成行、逆指値
勝率 30% 損益レシオ R=5
平均利益 +50pips 平均損失 -10pips

20MAの設定

heikinsentopibo

MT4チャートを使用して、移動平均線とピボットの表示方法から説明していきます。

まず、15分足チャートに【Moving Averages】20MAを表示します。これが移動平均線です。mt4設定
紫線 が20MAです。20ma表示

ピボットの設定

続いて、ピボットの表示ですが、これはMT4のデフォルトに入ってませんので、以下のサイトからダウンロードさせていただきました。

真ん中くらいにある pivot.mp4 というファイルです。(右クリック ⇒ 名前を付けてリンク先を保存)

http://www.abysse.co.jp/mt4/indicator_name_p.html

ダウンロードが完了したら、MT4ファイルの場所を開いて 【experts】 ⇒ 【indicators】 に挿入します。

MT4を再起動して、チャートにドロップするとピボットが表示されます。

ピボット設定

茶線とオレンジ色の線がピボットです。

ピボット設定

エントリールール

entry15fun

それでは、ここから、ピボットと移動平均線20MAを組み合わせた、エントリールールについて、順番に詳しく解説して参ります。

最初のエントリー条件

ピボットを【15分足終値】でしっかりとブレイクしているか?これが、最初のエントリー条件です。

ピボットには、(S1、S2、S3)(R1、R2 R3)がありますが、今回紹介する手法は、S1もR1も関係なく、全て取っ払って一括りに「ピボット」と呼びます。

移動平均線とピボット

終値ではなく、ローソク足のヒゲでブレイクしていた場合は、「様子見」としてその後の形成を見守ります。

以下の図のように極端にヒゲが長かった場合は、エントリー条件に当てはまりません。

ピボット付近でヒゲを形成するということは、それはトレンドの継続ではなく、相場転換(ピボットでの反落)の合図である可能性が高いからです。

移動平均線とピボット

移動平均線の向きと角度に注目!

ピボットを明確に15分足終値でブレイクしていた場合に、次に注目するのは移動平均線20MAの向きと角度です。

買いであれば、20MAの向きが上方向。売りであれば、20MAの向きが下方向。

水平線でなくしっかりと角度がついていることを確認します。

この20MAの角度を確認する事で、トレンドの有無を判断し、騙しの回避が可能になります。

保ち合い相場において、ピボットを使った順張りは上手くはいきません。

「20MAの強い角度=トレンドの発生」ですので、傾きと角度を必ず確認するようにして下さい。移動平均線とピボット

それでは、ここまでの復習です。エントリーするまでの流れは、2つのテクニカル確認します。

1.各ピボットを、「15分足終値」で、しっかりとブレイクしているか?2.移動平均線20MAが傾き、尚且つ角度がついているか?

この2つの条件が揃った時に、始めてモニターの前で集中力を高めます。それまでは、リラックスして待ちます。

具体的なエントリーポイントを解説

それでは、ここから具体的なエントリーポイントについて見ていきましょう。

エントリーポイントは、20MA までの「押し目」「戻り目」を待ちます。

20MAにタッチして、上昇トレンドであれば「陽線」下落トレンドあれば「陰線」が出現したらエントリーします。

以下のチャートは、ピボットを終値でしっかりとブレイクして、その後に20MAにタッチして反発しています。

形の良い「陽線」ですので、必ず買いたい場面です。

移動平均線とピボット

ここまでが、本ピボット手法のエントリールールになります。非常にシンプルですので、簡単に実行していただけると思います。


損切りのルール

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次にストップのルールをご説明します。

ストップは、15分足の直近安値 1pips に設定します。ほとんどの取引において-10pips 程度のストップになりますので、損切りの恐怖に怯えることなく精神的に楽な気持ちでエントリーできるかと思います。

仮に、3連敗しても -30pips と思えば、エントリーに躊躇する事はありません。

私はやりませんが、少しでもリスクを減少させたい方は、15分足の直近高値をブレイク後に、ストップを建値に移動しても良いです。

移動平均線とピボット

利益確定のルール

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次に利益確定のルールです。利益確定は、2つのルールがあります。

1.基本ルール

エントリー後、思惑通り上昇・下落となった場合、次のピボットポイントまで放置します。

次のピボットまで到達したら、ローソク足の反応を確認します。そして反発・反落の傾向が強いようであれば成行で決済します。これが基本パターンです。

移動平均線とピボット

2.上昇・下落に勢いがあるパターン

続いて、利益が伸びる嬉しいパターン。(*^_^*)

トレンドの勢いが強い場合、ピボットが全く意識されずにブレイクしていくことがあります。

その時は、次のピボットポイントを目指す展開をイメージして保有します。そして、次のピボットポイントに到達して反発・反落した場合は決済。

勢いよくブレイクした場合は、次のピボットまで保有。この繰り返しになります。

どこまで利益を追いかけるか・・というと15分足チャートを使ったデイトレですので、ポンド円であれば、最大+200pips のリミットまで保有します。

滅多に+200pips のリミットに到達する事はありませんが、損小利大の手法ですので、その1回の「爆益」がトレードの精神的なプレッシャーから解放してくれます。

前述したように、ピボットで反応を示した場合は、利確をしますので、200pips利益か?0pipsトントンか?という極端な話ではありません。ですから、年間に何回かある+200pips のボーナスに挑戦すべきです。

平均-10pips程度 でコツコツ損切りをして、+200pips の利益を稀にでも手にすることが出来れば、当分の「利益」は保証されたようなものです。

移動平均線とピボット

20MAとピボットの重なりはチャンス!

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稀に、20MAとピボットが同位置になることがあります。意識されるであろう2つのポイントが重なる訳ですから、そこは勝率の高いポイントになります。

2つのポイントが重なり、トレンドが強い場合においては、反発・反落を確認せずに(陽線・陰線の出現を待たず)思い切って逆張りを仕掛けても良いです。

そうすることで、押し目・戻り目をピンポイントでとらえることができます。

ただし、思惑とは違った動きになった場合において、損切りの判断が通常のエントリーよりも難しくなりますので、ある程度の慣れが必要になります。

一瞬の判断で損切りを出来ない方は、通常通りに【陽線】【陰線】を確認してからのエントリーをお薦め致します。

移動平均線とピボット手法

15分足だけではなく、1時間足・4時間足のトレンドの方向に注意!

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ここまでは、15分足だけでエントリーや決済の判断をする方法を解説してきましたが、更にエントリーの精度を上げる為には、1時間足や4時間足のトレンドを確認するというのも1つの手です。

長期足~短期足まで全ての時間足のトレンドが揃う、いわゆるパーフェクトオーダーでのエントリーが最も勝率が高いので、15分足だけではなく画面に他の時間軸の足を出してトレードする事をお薦め致します。

トレードの数をこなしていけば、「勝ちやすいポイント」「微妙なポイント」が分かってきますので、状況に応じて枚数を増減させるなどのリスクコントロールをすると、更に良いパフォーマンスが発揮できるかと思います。

※1時間足や4時間足のトレンドも確認!

1時間足と4時間足もチェック!

過去と比較すると通用しなくった感は否めないが・・まだまだいけるぞピボット!

nehabagensyou

ピボットを使って一番勝てた時代は、値幅が大きかった2006年~2010年です。検証したところ、この間の成績は圧倒的でした。しかし、近年はすっかり各通貨のボラティリティが低下し、ピボットの使い手にとっては不利な相場が続いています。

ピボットは、前日の値動きを基に、当日のレートが導き出されます。

ですから、前日に平均200pips動く相場と、平均100pipsしか動かない相場では、当日のピボット間の距離が随分と違ってきますので、勝てなくなるのは当たり前です。

例えば、以下2つのチャートをご覧ください。

1つ目のチャートは、前日の値動き少なかった為に、98pispの値幅に4つのピボットがあります。ピボット間のレートは、平均わずか 25pips程 です。

この距離間でトレードを繰り返しても、良い結果は得られません。

それは、「ピボットを意識する投資家が少なくなる」 からです。

ピボットの値幅画像

一方、以下2枚目のチャートは、前日の値動きが大きかった為に、56pips の値幅に2つのピボットがあります。

先ほどのチャートと比較すると、ピボット間のレートが広く、より「各ピボットが意識されやすい 形」です。

チャートを見ている投資家が、パッと見、「おっピボットがあるな。手仕舞いしとくか。または、ブレイクしたからついて行くか」と判断し易いのは、値幅の大きい2枚目のチャートになります。

ピボットの値幅画像

2006年~2010年のボラティリティが高かった相場では、2枚目のチャートのような形で、1つ1つのピボット間に幅があり、投資家が意識し易かった相場でした。

しかしながら、現在の相場は前述したように、ボラティリティが低下してしまい、ピボットを使い頻繁に取引できるチャートではなくなってきています。

ただ、個人的にまだまだピボットが「世界中の投資家から意識されているポイント」に変わりはないと思っています。また「チャートの歴史は繰り返す」と言いますから、必ず2006年~2010年のボラティリティが復活する時がやってくるはずです。

ですから、その動きを期待しつつ、これからも、様々な角度からピボットの検証を続けていきます。

ピボットは昔から好きなテクニカルで、まだ何個か有効な手法がありますので、今後、順番に紹介して参ります。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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