FX手法

GDP分析によるファンダメンタルズ手法

2015.03.28 | 
 

10回

GDP...

ファンダメンタルズ分析は、細かいエントリーポイントには適さないという考え方があるということは承知しております。テクニカル分析がエントリーの目安を作ってくれるのは私も賛成をいたします。
しかし、「絶対にここである」というポイントはテクニカル分析も作ってはくれないと個人的には考えています。
その理由は、テクニカル分析が、数字の平均値からの「かい離の分析の指標である」ことがほとんどであり、実際にその数字はパーセンテージで行っていることがほとんどだからです。
このテクニカル分析の数字をパーセンテージのような相対的な表示ではなく、絶対値に置換をすることによってテクニカル分析で入らなければ行けない場所を、ファンダメンタルズ分析は明示してくれると思います。
現代においては、その相対的数字が金利計算と相まってパーセント表示や、かい離をグラフで示すことによってその数字が相対値であることが標準になっています。
しかし、万人にわかりやすい表示は相対値であることも確かです。
ここでは、ほとんどの人がわからないと言われているファンダメンタルズ分析を、業界に一石を投じるつもりでファンダメンタルズ分析の優位性を説きたいと思います。

手法概要

手法名 GDP分析手法
開発者 takachanさん
勝てる? 勝てる
取引スタイル 長期保有
時間足 5分足、日足、週足
通貨ペア ユーロ米ドル
分析手法 ファンダメンタルズ
その他選択項目 ピラミッティング、逆張り
取引市場 東京市場、欧州市場 ポジション保有時間 今回は6月まで
FX業者 みんなのFX 月間取引頻度 30回
エントリー注文 成行、指値 決済注文 成行
勝率 100% 損益レシオ R=5
平均利益 +100pips 平均損失 -500pips

最も重要なのは「GDP」の総額

まず、ファンダメンタルズ分析で一番重要なのは「GDPの総額」になります。
このGDPは実は、毎日、各国からいろいろな経済指標の発表がありますが、その数字を全部含んだものの統計です。ですから、GDP統計は各種経済指標の王様という風な捉え方になります。
その中で、「GDPでも昨年から何パーセント成長」また「昨年と比べて何パーセント成長した」という数字に着目をしても意味がありません。絶対値でその分析をしなければいけません。
相対値の利点は、わかりやすいことにありますが、何かと比べるということが最大の弱点になります。
つまり、相対値というのは「何かに比べて何パーセント上下をしている」という数字で比較対象がなければ、意味を為さない数字になります。
ですから、昨年と比べたGDPなどは。「昨年」というレベルがわかっていない方にいくら、何パーセント成長ということを説明しても無駄骨になります。
たとえば、日本のGDPが約日本円で500兆円ということが分かっていないという人に・・1パーセント成長と言っても「たった1パーセントか。」としか思いません。
しかし、500兆円の1パーセントが5兆円と聞くと、すごい事だということに皆さんなります。そういうことです。
ここでは、私は、ユーロのGDP総額÷アメリカのGDP総額を割った数字が「1.048」になるということに着目をしました。これが「ユーロドル相場の底値」になるという計算をしています。

エントリー及び、利益確定と損切りポイント

私は、普段はメタトレーダー4を使用していますが、この考え方に基づく指値は取引会社のチャートでも、なんでもいいと思います。
とにかく「1.048以下」にユーロドル相場がなれば買う方針で毎週指値を出していました。
利益確定方法は、ファンダメンタルズ分析によればアメリカの利上げは6月以降、つまり6月のFOMC前までに利食いをかける予定です。しかし、ユーロのECB緩和における経済効果がまだ不鮮明なので、6月までのユーロの指標がそろったときに考えます。
損切りポイントは1.048から1パーセント下がったところ、1.038で逆差しを出しています。
※取引イメージ

アメリカの景気は本物か?

ファンダメンタルズ分析を理解すれば、その国の通貨の理論値を出すことができます。
今回「アメリカの調子が良い」の大合唱ですが、はたしてここからアメリカが利上げ以外の強い材料があるのでしょうか。そうなれば、アメリカは6月まで調整となります。
金利がアメリカもゼロで消費者物価指数が伸びないのはおかしいですよね。ですから、アメリカの景気が本物かどうかはまだ議論の余地があると思います。
反面ユーロは去年までのGDP総額はマイナス成長になります。しかし、昨年、今年度はECBの金融緩和の実施の発表と実際の発表を行っています。
底を打っているのではないでしょうか。

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