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FX手法

エンベロープが機能するドル円@13時間移動平均線+標準偏差で逆張り

2015.07.15 | 
 

42回

エンベ...

テクニカル指標というのは、うまく使いこなせばこれほど有益なものはありません。
勝ち組のFXトレーダーによっては鉄板となっているツールの組み合わせが無数にあるものです。
しかし、勝ち組FXトレーダーにとっては鉄板のFX手法でも、そのFX手法を一回ぐらいブログやサイトで使い方を見た程度では、完璧にその利用法をマスター出来るとはいえません。
適当に真似をして損をしてしまう事は、実は頻繁に起こってしまいます。今回ご紹介するのは、国内ではあまり人気のない「エンベロープ」を利用したかなり淡々としているFX手法です。
昨年の夏ごろから延々と使い続けていますが、ことドル円に関していえばこれだけ使っていても・・・「私失敗しないので」と言える「大門未知子(ドクターX)」もびっくりの状況が続いています。

エンベロープFX手法の概要

手法名 エンペロープ逆張りFX手法
開発者 Ginterさん
勝てる? 勝てる
取引スタイル デイトレード、スイングトレード、長期保有
時間足 5分足、15分足、1時間足、日足、週足
通貨ペア 米ドル円
分析手法 移動平均線、エンべロープ
その他選択項目 逆張り
取引市場 東京市場、欧州市場、NY市場 ポジション保有時間 半日、長期保有だと1か月以上
FX業者 外為オンライン 月間取引頻度 20回
エントリー注文 成行、指値、逆指値 決済注文 成行、指値、逆指値
勝率 70% 損益レシオ R=2
平均利益 +100pips 平均損失 -50pips

エンベロープは移動平均からの一定乖離を示す事務的な指標

国内では圧倒的に人気があるのがボリンジャーバンドです。
こちらは標準偏差を利用してバンドに幅が出たり狭まったり広がろうとしたりしますから、うまく使いこなせる人にとっては実に多くの情報を一度に提供してくれます。
これに騙し予防で「MACD」か「RSI」でも組み合わせてうまく売買ができているなら、いまさらエンベロープなどに興味をもつ必要はありません。
そのまま「鉄板技法」の妙味を味わい続けていただきたいと思いますが、そのボリンジャーバンドもうまく使えないとお悩みの方、しかもドル円を主体とされている典型的な日本人トレーダーにお勧めするのがこの方法です。

設定は実に簡単~まずは1時間足で勝負してみる

エンベロープとは設定した移動平均線からあらかじめ離れたところを延々と線を引いて示してくれるものであり、狭くなることもなければ広がることもありません。
しかし、これが今の「PKO」が下値で買い支え、飛びぬけて上がると日銀の総裁が余分な牽制発言をする相場状況でも・・かなり分かりやすい指標になるのです。設定は簡単です。
まずは1時間足で「13時間移動平均線」に設定を行います。日足を例にすると「13日移動平均線」ということになるわけです。そしてドル円ならば±1σを0.1%、±2σを0.2%に設定するのです。
また、このエンベロープだけではFX市場の過熱感というものが分からないので、平行して標準偏差も見て行くことになります。標準偏差のほうは13時間で設定してもいいですし、長めの26時間でマイルドに設定してもそれほど失敗はありません。
実際に設定してみたのがこのFXチャートになります。
上記のFXチャートは「楽天証券のマーケットスピードFX」を利用しています。この証券会社のFX取引は、およそお勧めすべきものではありませんが・・何故かチャートだけは使い放題で、非常に使いやすいのでチャート専門に利用してみるのがお勧めです。お金は一切かかりませんし、インストールチャートなのでWEBのチャートとは違って一度設定すれば常時使えるのが魅力です。
楽天FXのチャートを使えばそれこそこのチャートの絵柄をそのままトレースできますから、やってみてはいかがでしょうか?「絵描きもうまくなるのは真似から」だそうですから、全く同じに真似するところから始めるは上達が早くなります。

ここ1年では1時間足で-0.2%が下げのボトムになりやすい

エンベロープの場合は、過去の動きに照らし合わせてみて最大に下落したところが移動平均から見ていったい何%なのかで調整をしてみるのが肝になります。
日足はちょっと別になりますが、13時間移動平均をベースにしてプラスマイナス0.2%にしっかりと収まっているのが最近のFX相場状況となっているのです。ただ、今後場合によっては0.3%に調整することもありえます。
先ほどの図には中国上海の株価暴落でその後のFOMC議事録の開示時に底値をつけたところをキャプチャリングしていますが、さらに底抜けけるかと思いきやしっかり0.2%のラインで止まっているのです。いまのところ0.2%はワークしているようです。

何故13時間移動平均なのか?

移動平均というのは実に様々な設定があり、各FX業者の説明では25日を使えばいいとか5日がいいとか色々な講釈が出てきます。
一つ一つについて議論するのは今回譲るとしても、13時間移動平均というのは、当たり前の事ですが、過去13時間の市場参加者のポジションのコスト平均を表しており、しかも東京タイムとロンドン、NYタイムの微妙なセンチメントの変化が、そこで安い最低時間と言うことになります。
24時間や25時間を使いますと前日同じ市場のセンチメントを再度引きずることになりますが、13時間というのはそれを微妙に断ち切る時間間隔になるというわけです。ヘッジファンドなどでも、経験的にこの数字を使っているFXトレーダーは意外に多いようです。
もちろん気に食わなければ自分でアレンジしていただいて結構ですし、これが絶対とは言いませんが、とにかく正確にトレースするなら13時間から利用してみるのがお勧めです。

どん底か?高値か?は標準偏差が知らせてくれる

通常のオシレータ系、たとえばMACDなどを使われていると上限と下限でピーク感がわかりますが、標準偏差はあくまで上昇すれば過熱感があり、下落してゼロに近ければ売買圧力はないという気圧計のような存在です。
上述のように7月9日のFOMC議事録発表時には思い切り標準偏差も跳ね上がっていますから、ここがピークであることがわかります。しかもそれ以上下がらないということはFX相場自体が底をつけていることが理解できるのです。
標準偏差をみなくても事務的にとうとうマイナス0.2%のところに差し掛かったのでここでドル円に買いを入れてプラス2σの121.500円まで保有していれば1円以上抜けたことになります。
まあ手堅くセンターラインまで戻したところで手放しても40銭ぐらいは抜くことができたのではないでしょうか?

エンベロープは面白くないが、淡々とした動きが利益をもたらす

まあ正直なところこんなに愛想のない事務的なチャートはありませんが、だからこそ誰が売っても買ってもそこそこは儲かるチャートになっているわけです。さらに13日移動平均をベースにした日足のエンベロープは以下のようになります。
この日足の場合にはもう少し上下にしっかり動くことになりますので、±2σは2%に設定しておくことがお勧めになります。このチャートでいえば126円に近づいたところでは完全に標準偏差が過熱感を示していますから、とにかく一回売っておけば、センターラインまで戻るのを待てなかったとしてもそれなりのPIPSは取れたと思います。
また、底値の120.40円レベルもやはりちょうど2%にかかっていますから、タイトにストップロスをおきながら事務的に買ってみても結構取れたのではないでしょうか?

問題はレンジ相場を大きく抜ける事態に陥ったとき

何故こんなに1時間足の0.2%や日足の2%が機能するのか?ですが、これはまさに官製相場が大きく影響していると言えます。下値では、まるでPKOもこのチャートを見ながら買っているのではないかと思うぐらいFX相場が支えられているのです。
今後は上方向も125円を越えるところまで青天井にはならないと考えられますが、レンジ相場の中でそこそこのPIPSを稼ぐことを目標にするならば秋口ぐらいまではこの方法が通用しそうです。
ただし、米国の証券市場が大暴落とか、中国上海市場がさらに下抜けなどといったイレギュラーな問題がおこると、日銀の物価目標が2%に達成してしまい国債もETFも買わなくなって出口戦略の話が出はじめた途端に、この下値の2%や0.2%は一切機能しなくなる瞬間が訪れますので、それだけは気をつける必要があります。
非常にシンプルなFX手法ですから、すでに儲かっている方は真似をする必要はありません。また通常と異なるボラティリティの大きな相場状況のときは一旦エントリーを待ち、様子を見るといった用心深さが必要になります。
ユーロドルやほかの通貨ペアでの利用はまた改めて紹介することにしましょう。

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