著者TOMOZOの手法

ダブルボトム・ダブルトップで勝つ方法はシンプル

2014.05.29 | 
 

111回

ダブル...

daresaigen

去年のトレードで、一番成績が良かったFX手法を紹介します。常日頃、私は「キレイな形」だけで取引すると言い続けています。

しかし、一括りに「キレイな形」といっても・・抽象的な表現であり、実際にどこでエントリーや決済を行えばよいのか?よく分からないという方が多いと思います。

そこで、本日は私が思う「綺麗な形」とはどういった場面なのか?そのヒント・・ではなくて答えを、現在使用中の手法を基に説明していきます。

この手法は、エントリーポイントが非常に明確であり、誰がやっても「再現性が高い」トレード方法になります。

使用するのは、ローソク足分析の基礎中の基礎である「ダブルボトムとダブルトップ」です。

今回の記事は、かなり長いです。「記事にも画像にも」いつも以上に「魂」を込めました。もしも時間がないという方は「ブックマーク」や「お気に入り」に追加していただき、後からじっくり読んでいただければ幸いです。


ダブルボトム・ダブルトップ手法 概要

手法名 とにかく!「キレイな形」だけを追い求めたFX手法
開発者 TOMOZO
勝てる? 勝てる
取引スタイル デイトレード、スイングトレード、長期保有
時間足 15分足、1時間足、4時間足、日足
通貨ペア 米ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、ユーロ米ドル、ポンド米ドル、豪ドル米ドル
分析手法 一目均衡表
その他選択項目 低レバレッジ、順張り
取引市場 東京市場、欧州市場、NY市場 ポジション保有時間 10時間
FX業者 Alpari Japan、OANDA、クリック証券 月間取引頻度 3回
エントリー注文 成行 決済注文 指値、逆指値
勝率 50% 損益レシオ R=4
平均利益 +80pips 平均損失 -20pips

人それぞれ違った捉え方がある

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FX経験者何人かで、相場の話をしている時に「ダブルボトム確認したから買い目線だよな。」 というある人の意見について、

「それはダブルボトムって言わないだろう。」なんて茶々が入ったことがあります。

私は黙って聞いていましたが、その時に「人それぞれ考え方違うんだな。」と感じたことがありました。 ダブルボトム・ダブルトップといっても、様々な形があります。

100人投資家がいれば、100人それぞれ捉え方が違うわけです。 相場は生き物であり、毎回決まった動きをするわけではありません。ですから、正解はないのです。

ですが・・典型的な形というのはやはり存在します。ローソク足チャートを表示する前に、まずは2つの形を確認してみたいと思います。


パターンの確認

Aパターン

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下落中の底で出現するのが「ダブルボトム」

上昇中の天井で出現するのが「ダブルトップ」です。

このパターンを仮に「A」とします。 後で、質問をしますのでじっくり見てくださいね。

Bパターン

続いて、以下2つの形をご覧ください。

2ban

この2つも一般的に、ダブルボトムとダブルトップに含まれます。 いわゆる「2番底」「2番天井」を形成した。なんて言葉で表現されます。このパターンを「B」とします。

それでは質問です

atob

いつもと違う記事構成になってきましたが・・ここで質問です。

上記2つの例を出しましたが、「A」と「B」では、皆さんはどっちが「綺麗な形」だと思いますか?

2つのダブルボトムだけを抽出しましたので、比較してみましょう。

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これは人によって意見が分かれるかもしれませんので、あくまでも私の見解ですが・・・

私は「A」のダブルボトムの方が「綺麗な形」であると考えています。

何故かというと、それは「A」の方が「B」よりも「2回」底を打ったという意味で明確だと思うからです。

また、「A」はリアルタイムで値動きを見ていた時に、誰もが視覚的に「底」と判断をしやすいです。しかし、「B」の場合は「A」のように底を容易に判断することができるとはいえません。

上図のように、相場が終了した後に完成された形であれば、簡単に見えてしまいますが、実際の動いているチャートでは判断がより難しくなります。

そのあたりをもう少し掘り下げて見ましょう。


反発直後の形をみてみましょう

ネックラインブレイク後の「完成されたダブルボトム」ではなく、底で反発した直後の形を確認してみます。

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リアルタイムでチャートを監視している投資家は「A」を見て・・・

「おっ!直近安値で反発したな。このままネックラインまで上昇かな?」といった戦略が立てやすいです。

「B」はどうでしょうか?この段階で「反発したな!」と感じれる投資家は「A」と比較すると少ないのではないでしょうか。「B」の場合は、「最も意識されるポイント」である直近安値まで下げる可能性も考えられますし、下落した場合の損切りポイントが難しくなるというデメリットもあります。

もちろん「Aパターン」が出現したからといって、必ず相場が上昇をするわけではありません。

ですが、分かりやすく2回反発を見せた「Aパターン」こそが「世界中の投資家が意識せざるを得ない」「綺麗な形」であると私は思います。

今回紹介する手法では、「B」の二番底・二番天井の形は狙わずに、「A」だけを意識してエントリーを行うルールです。


おすすめは1時間足チャート

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具体的なエントリーポイントより先に、チャート環境から説明して参ります。

使用する時間足は「1時間足」「4時間足」「日足」です。そのなかでも、おすすめは「1時間足」です。

なぜ?1時間足がおすすめなのかを少しお話していきたいと思います。

それは・・1時間足は「どんなFX業者のチャートを使っていても同じ形になる」からです。

例えば、10人の投資家がいて、「クリック証券」「外為オンライン」「FXDD」「Alpari Japan」....... と別々のチャートを使っていたとしましょう。

1時間足は「1時間に1回確定」しますので、どの業者を使っても、若干の誤差はありますが大きな違いはありません。つまり、これは全ての業者のチャートが「同じ形のダブルボトム・ダブルトップ」を描く事を意味します。

以下は、「クリック証券のPlatinumチャート」と 「Alpari JapanのMT4チャート」です。

ローソク足1本1本に目立った違いは見当たりません。

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4時間足チャートはどうか?

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一方、4時間足や日足はどうでしょうか?これは、1時間足のように「全業者が同じ」とはなりません。

週の「開始時刻」に違いがありますので、業者によっては4時間足の確定が1時間ずつ「ずれる」ことになってしまうのです。

以下のチャートをご覧ください。上下の幅は設定によって変わってきますので、気にせずにローソク足の「形」に注目して下さい。「クリック証券」と「Alpari Japan」はローソク足が確定する時間が異なりますので、全ての4時間足の形が違います。

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例えば、をご覧ください。クリック証券は「陰線」「陰線」です。

しかし、Alpari Japanは「陰線」「陽線」になっています。これは、非常に大きな違いです。

仮に4時間足だけをみて、エントリーの判断をしている人がいたら、売買の意見は分かれてしまうことでしょう。

どのFX会社を選択するかによって、同じ時間帯で、同じ値動きをしていても、全く別物のチャートになってしまうということです。

つまり、1時間足のように全業者のチャートが「同じ形のダブルボトム・ダブルトップ」を描いている。ということにはなりません。

これは、日足でもいえることですが、4時間足と比較するとその誤差は少なくなります。日足の確定に1時間のずれがあっても、それは値動きが少ないオセアニア市場の時間帯ですので影響は少ないです。

このような理由があり、「1時間足」が最もおすすめできる時間足です。

ちなみに、私が紹介する他の手法で「4時間足」よりも「1時間足」の使用が多いのは、こういった根拠からです。

ただ、1時間足がメインということであって、4時間足や日足でトレードは行わない。ということではありませんので、その点はご注意ください。


エントリールールを説明します。

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ここからローソク足を使ったエントリーポイントの解説です。

冒頭で説明しました、「Aパターン」だけを狙います。

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「ダブルボトム」の買いエントリーを例に説明します。

  1. 1.下落トレンドを確認
  2. 2.一旦反発して底を作る値動きを確認。(直近安値の形成)
  3. 3.直近安値までの下落を確認。
  4. 4.1時間足陽線の出現を確認。
  5. 5.買いエントリー

このような流れになります。実際のチャートでエントリーパターンを確認してみましょう。

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今回紹介する、ダブルボトム・ダブルトップ手法のエントリールールは「これだけ」です。

他にテクニカル分析や、マルチタイム分析を使わずに、ローソク足単体の「形」だけで判断をします。

これが、冒頭でお話した「再現性が高い」という理由です。


ダマシを回避する為のフィルター機能

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エントリーはシンプルですが、騙し回避のルールが5つあります。

順番に説明して参ります。(全てダブルボトム買いパターン)

フィルター1.下落は3つの谷を確認すること

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反発を狙う逆張り手法ですので、買いの場合は前述したとおり「下落トレンド」を確認する必要があります。

その下落ですが「3つの谷」を待ちます。以下のチャートをご覧ください。

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天井を形成した後に、ネックラインをブレイクして下落が加速しています。このネックラインを「1つ目の谷」とします。

そして、勢いのある下落を見せた後に、ダブルボトムを予感させる形になっていますが、ここは「2つ目の谷」にあたります。この場面ではエントリーは行いません。様子見します。

このルールでは、「2つ目の谷」の直近安値をブレイクして、初めてエントリーの準備をします。

上記のチャートでは「3つ目の谷」で形成された、ダブルボトムからエントリーを検討することになります。

(実際は、フィルター3によって様子見)

もちろん、「2つ目の谷」が上昇トレンドの押し目のタイミングになり、買われる展開もありますが・・・検証の結果「3つ目の谷」まで待つ方が安定感のあるトレードができましたので、このフィルターを採用しています。

フィルター2.直近安値をローソク足終値で下抜けているか

owarinebureiku「2つ目の谷」の直近安値をブレイクしてから、エントリーの準備を行うとフィルター1で説明しましたが、これは「しっかりとしたブレイク」が条件になります。

以下のチャートのように、下ヒゲで直近安値を抜けている場合や、ローソク足終値でブレイクしていたとしても、明確にブレイクしていると言えない場合は様子見となります。

この場合、「3つ目の谷」を確認して、仮に反発をしたとしても、買いエントリーは行いません。

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フィルター3.ネックラインを形成してから4本のローソク足を確認する

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ネックラインを形成してから、直近安値まで到達するローソク足の本数によって、エントリーするのか?それとも、様子見するのか?を決定します。

その本数とは、直近安値に到達するまで4本以上です。例えば、ネックラインになった、ローソク足の高値を含めた3本で直近安値に到達した場合は様子見となります。

以下のチャートをご覧ください。

4entry

何故、このルールを取り入れたかというと、ネックラインから直近安値までの下落が早ければ早いほど、直近安値をブレイクする可能性が高いと感じたからです。

では、何故4本なのか?これも「検証の結果」です。ただ、この数値は、もしかしたら相場によって今後変わるかもしれません。常に日々の検証の材料にしている部分です。

フィルター4.直近安値まで2pips以下。それ以上の開きは様子見

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最初にお話しした「パターンA」「パターンB」この見極めはどのように行うのか?これも、明確にルール化しております。

そのルールとは、直近安値から2pips以上、レートが開いている時は様子見というものです。ただし、プラスマイナス2pipsではなく「上の開き」だけです。分かりにくいと思いますので、具体的なレートで説明します。

例えば、直近安値が100.00円だった場合、買いエントリーを行う条件は100.02円以下までネックラインから下げる必要があるということです。例えば、100.03円で反発した場合はエントリー見送りとなります。逆に、ブレイクした場合。例えば99.97円まで下落した場合はどうするか?これは、買いエントリーの対象になります。

細かいルールですが、このルールで騙しを回避することが可能です。

(もちろん、このフィルターによって利益を逃す時もあります。)

以下のチャートをご覧ください。※上の開きは2pips以下がエントリー対象。

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下の開きは制限なし。ただし下ヒゲ形成時のみ。(フィルター5で説明)

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フィルター5.直近安値を力強くブレイクしたら様子見

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直近安値付近には、様々な投資家の思惑が入り込みます。反発を狙った買い指値注文。ブレイクを狙った売り逆指値注文。この攻防で勝利した方向に相場は動いていきます。

では、ダブルボトム形成を狙ったエントリーを行う場合に、「買い勢力」が負けた瞬間はどのようなタイミングになるのでしょうか。

私が考えるには、「直近安値をローソク足終値で勢いよくブレイクした瞬間」

ここが「売り勢力」に負けたタイミングだと思います。ですから、直近安値を勢いよくブレイクした場合は様子見とします。

この「勢いよく」という部分で、多少の裁量が必要になってきますが、検証によってを多くの「形」を見る事によって、自分の判断基準が出来上がると思います。


ここまで、5つのフィルター機能を紹介してきましたが、実はまだ細かいフィルターが何個かあります。

ただし、上記5つ以外は、滅多に出てくる形ではありませんので、今回は省略させていただきます。

日々の投資日記で、その形が出た場合に説明をして参りたいと思います。


リミットルール

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エントリールールの紹介が全て終わったところで、決済ルールについてお話していきたいと思います。

まずは、利益確定からです。利確は、エントリー後に+300pipsに設定します。これは、全通貨ペア共通のルールです。

ただ、経験上、米ドル円などの比較的値動きが少ない通貨ペアで、300pipsのリミットに到達したことはありませんので、ここは今後検討が必要な部分です。

ユーロ円やポンド円など、ボラティリティが高い通貨ペアでは300pipsの利益が期待できます。

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ロスカットルールは2つ

損切りとストップ切り上げのルールです。

エントリー後の逆指値注文の設定

まず、損切りの設定値ですが、買いの場合は、エントリー後に直近安値-1pipsに設定します。

ダブルトップを狙った売りエントリーの場合は、直近高値+スプレッド+1pipsが損切りのレートになります。

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ストップ切り上げルール

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エントリー後、思惑通りの値動きになり「含み益」になった場合は、ストップを切り上げます。ストップ切り上げのルールは2つです。

  1. 相場のボラティリティによって多少変わりますが、基本的なルールとして+50pips以上の含み益になった場合に、ストップを建値に変更。
  2. 直近高値を更新する。または、直近高値付近まで上昇する動きになった時に、「ネックライン」1pips下にストップを変更。

300pipsのリミットに刺さるのは、稀でほとんどがこの2つのルールによって、利益確定されることになります。

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枚数調整による資金管理

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資金管理についての取り決めです。直近安値を損切りの基準としていますので、ローソク足の形によってはストップが広がってしまいます。

ほとんどが20pips以内の損切り幅に収まりますが、相場のボラティリティの影響や、底で強い陽線が出現すると、-50pips程の損切り幅になる場合があります。

そういった場合は、「枚数調整」を行いリスクを限定します。

仮に口座資金100万円。エントリー枚数が5枚だった場合、クロス円ですと-20pipsの損切りで「1万円」の損失になります。つまり、口座資金の1%です。

この1%を大まかな基準として、「枚数調整」を行います。エントリーを行う前に必ず直近安値が決定している取引手法ですので「1%リスク」から逆算して取引枚数を求めます。

リスク1%:-50pipsの損切りであれば、取引枚数は何枚?

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例えば、損切りが-50pips程になると予測された場合においての枚数を考えて見ましょう。

100万円の口座資金であれば、単純に計算すると100万円÷50pips=2。逆算すると「2枚」が-50pipsストップにおける取引枚数です。

このように、1回のトレードにおける「リスク」を予め限定することで、精神的にも余裕を持った取引を行うことができます。

「1回の損切りで、口座資金の1%以内は慎重すぎるのではないか?」という意見もあると思います。

私の場合は、様々な手法や通貨ペアで取引を行っていますので、同じタイミング・同じ方向でサインが発生することが度々あります。その為、損切りに掛かってしまう時も「3通貨ペア同時」というような展開もあり得ます。

ですから、私の場合は、1.0%が1回の取引に掛ける限界リスクと決めてトレードを行っております。

(自信がない時は0.5%~0.8%で取引)

このあたりは、通貨ペアや資金量によっても変わってきますので、検証を行いながら決めていただければ幸いです。


とことん「綺麗な形」にこだわったルールを作ってみた

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さて、読者の皆様方は、取引ルールを読んでこう思ったのではないでしょうか。

「こんなにフィルター掛けたら・・エントリーチャンスなんか全然ないんじゃないの・・??」と・・・。

そうなんです。この取引ルールはエントリーチャンスはかなり少ないです。

この手法は「世界中の投資家が注目するポイントはどこだろう?」というテーマを基に作りました。

エントリー回数は少なくてもいいから、とにかく「理想的なチャートパターン」を追い求めて見ようと思いました。

そういった面から考えた時に、底や天井を予測させる代表的なパターンである「ダブルボトム・ダブルトップ」に辿りついたのは当然の事だったのかもしれません。

私のなかでは、どんな手法であっても「取引回数」は重要ではありません。重要なのは、いかに優位性を発揮して安定した利益を残せるかです。

「これだけキレイな形で損切りされたら、どうしようもない・・・。」

自分自身が1つの取引を終えた後に、そう思える事が「安定した利益」に繋がるのではないかと思っております。


複数通貨ペアでの取引は必須

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去年(2013年)のような動きがある相場では、サインが出やすいですが、今年の4月~5月のような日足単位のもみ合いに入ってしまうと、なかなか取引チャンスは訪れません。

ですから、どんな相場展開になってもある程度対応できるように、1通貨ペアだけに固執するのではなく、複数の通貨ペアを監視するようにしてください。

クロス円がもみ合っていたとしても、ドルストレート通貨で動きが出ているかもしれません。このルールでは、各通貨のスプレッドとも相談しながら、様々なチャートを観察してみる事をお薦め致します。

その際に注意することは、どんな通貨ペアであっても「キレイな形」だけでエントリーを行うということです。


「2014年」は「2013年」程稼げてません

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2013年はとにかく絶好調でした。日足ではほとんどエントリーチャンスがありませんでしたが、1時間足・4時間足が相場に合致していたようです。

1時間足のリミットである+300pips。4時間足はリミット+500pipsにしていますが、年間を通して、これらのリミットに何回も到達してくれました。

しかし・・投資の難しいところは、去年絶好調だった手法であっても今年勝てるか?が分からないことです。

で・・2014年ですが、1月は、300pipsのリミットが1回。結果を残しました。2月もプラス。しかし、3月~5月はイマイチです。負けている訳ではありませんが、勝ってもいないという状況がここ3か月間続いています。

今年の4月~5月上旬までの値動きは、かなり特殊だったと思います。日足単位で長い期間もみ合っていましたので、ある程度動きがないとチャンスが訪れないこの手法では、かなり厳しい相場展開でした。


ずっと付き合っていきたい手法です。

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「もみ合い相場」といっても、ただ単にエントリー回数が少なくなるだけですから、それが大きな損失には繋がりません。直近の3か月間で思うような取引が出来ていないからといって、諦めてしまうほど勿体ない事はありません。

「合う、合わない」はどんな手法でもあります。

ですから、この手法は・・常に長期的な目線を持って、細かいフィルター機能のチューニングをしながら運用していきたいと思っております。何故か分かりませんが・・この手法には愛着を持っているんですよね^^

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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