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FXコラム

アルゴでニュース記事ベースで高速売買するファンドが瀕死の状態という噂

2019.10.08 | 
アルゴ...
ここのところ為替市場でも株式市場でもちょっと耳障りのいいニュースが流れると、驚くほど速く相場が買い上げられたりすることを相当目にするようになってきています。
これはもう皆さまお気づきのとおりアルゴリズムがニュースのヘッドラインだけを読み込んで買いに走るからで、後づけの相場解説では米中交渉結果期待からリスクオンなどと言われるわけです。
しかし実際はこうしたヘッドライン読み込みのアルゴリズムが暗躍して買い上がるので妙に相場が上昇してしまうということになっているだけで、別に市場全体がリスクオンになっているわけではなく、結局逆に悪いニュースがでると逆さまの動きになるだけという実に不愉快な動きが延々と続くことになります。
今週の月曜日朝の為替はドル円を中心にしてギャップダウンから相場がスタートすることとなりましたが、こちらはブルームバーグの記事で10日からの米中の貿易協議で中国側がこれまでよりも狭い領域での交渉に絞ってくることになるといった観測記事を出したことからまたしてもアルゴリズムが反応して先週末よりも40銭程度下げたところからスタートする動きとなりました。
結局この報道には続報がでてきませんから売りでスタートした相場も結局ギャップを埋める動きになるという実につまらない挙動を示すこととなったのはご案内のとおりです。

ニュース対応アルゴ取引のファンドが全く儲かっていない

こういうアルゴリズムの動きでニュースに飛びつくような高速売買をするファンド勢というのは本当に儲かっているのかといつも気になっていたわけですが、実は案の定全然儲かっていないようで、一部のファンドは破綻の危機にあるところも出始めているという話が市場を駆け巡り始めています。
たしかに真っ先に動くことができる数社は何がしかの利益を得ることができるのでしょうが、アルゴリズム取引は動きがでると追随するタイプのものもあるようなので、慌てて動いてもちっとも儲からないところも多数存在するようなのです。
この話はひどく納得するものがありますが、そもそも相場はニュースで動いているのではなく動いた結果にニュースがついてきているだけという見方もあり、本当の相場変動の理由は異なる材料にあることが多いのもまた事実といえます。
こうなると我々も相当考えなくてはならないのは、一時的なニュースで相場が動いても迂闊にそれについて行くことがかなり危ういということです。
もちろん相場の動きにはついて行かざるをえませんが、なにかの報道で相場が吹き上がるような場面では逆に高値を売ってみると意外にとれるというケースも最近非常に多くなってきています。
とくにトランプ発言で噴いた相場はこうしたことが起こりやすいのも一つの特徴でアルゴ対策ということでいえば別に経済指標の発表でもなんでもない時に噴いたら高値で売ってみるのは結構お勧めのトレードといえます。
ただ、BREXIT関連のポンドの動きは本当に相場自体が報道だけに振り回されてきましたからアルゴリズムでそれなりに利益を得られたのかも知れません。
2010年ごろからアルゴリズムの高速取引には人間の裁量トレードがもはやかなわないといった見方もされてきたのですが、実際のところは決してこうしたトレードをする短期の高速売買ファンドが利益を出せていないという点は注目に値する内容といえるのではないでしょうか。
我々はとかく勝手にイメージしてそれを決めつける傾向がありますが、結局ちっとも儲かっていないという事実を聞きますと、FXでももっと異なる方法で売買する必要があることを感じさせられます。
(この記事を書いた人:今市太郎



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  • 今市太郎

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